摘要:在放松对银行规模等级设定的基础上,构建了更具一般性和可操作性的改进的三银行模型.通过引入基于多元极值理论和三函数的三种银行系统重要性指数,规范分析了银行规模对系统重要性的影响.研究发现,规模是构成银行系统重要性的必要条件但不是充分条件.同时,运用中国14家上市银行A股交易数据对银行规模与系统重要性的相互关系进行了实证检验,结果与改进的三银行模型基本一致.无论从理论还是实证角度来看,规模对银行的系统重要性具有重要影响,但当银行规模达到一定程度后,其影响将被弱化,这对于识别和监管系统重要性银行具有重要的理论意义和应用价值.
关键词:系统重要性银行 银行规模 多元极值理论 改进的三银行模型
单位:重庆大学经济与工商管理学院 重庆400030 中国农业银行重庆市分行 重庆400011
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