摘要：采用我国主要银行业金融机构的客户大额授信月度微观面板数据, 对银行客户贷款违约风险进行预警. 从客户外部因素、客户经营水平、客户交易水平三个维度, 建立了包含56 个因素的客户贷款违约预警三级指标体系. 基于这些指标, 构建了银行客户贷款违约风险预警的面板Logit 模型; 并提出了基于模拟退火算法的面板Logit 模型变量选取方法, 最终选出24 个预警指标. 根据这些指标进行银行客户贷款违约预警, 达到了较高的预警精度. 最后, 对我国银行客户风险管理提出了相应的政策建议.

关键词：贷款违约 风险预警 面板logit 模型 模型选取 

单位：中国科学院大学管理学院 北京100190 中国科学院数学与系统科学研究院 北京100190