摘要:传统预白化HAC法存在有限样本偏差,导致在相互独立的平稳过程回归中存在较高的伪回归概率。本文提出利用自助法减少其有限样本偏差,从而降低伪回归概率。同时,通过与一阶偏差修正的预白化HAC法的比较分析,发现自助法修正的预白化HAC不仅能减少偏差和降低伪回归概率,而且在GARCH类异方差和高阶自回归数据过程中具有更好的稳健性。
关键词:预白化hac法 一阶偏差修正法 自助修正法 伪回归
单位:湖南商学院湖南省移动电子商务协同创新中心; 长沙410205; 广州大学经济与统计学院; 广州510006
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