摘要：提出了投资组合VaR分解的局部线性近似估计法,该方法是一种在组合VaR附近取线性近似的局部估计方法.对于使用不同方法(参数法、模拟法等)计算出的投资组合VaR,均可使用局部线性近似估计法来分解.实证研究表明,该方法简单、准确,具有一定的实际应用价值.

关键词：投资组合var 分解 局部线性近似估计法 

单位：上海交通大学; 安泰管理学院; 上海; 200052; 上海海事大学; 上海; 200135