摘要：本文引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成Delta-Gamma-Theta (DGT)模型,运用Fourier-Inversion方法计算外汇期权组合的风险度,估算出VaR值并与基于Delta正态分布模型、Cornish-Fisher模型进行了比较,结果表明,该模型是一种较好的度量外汇期权风险的方法和工具.

关键词：外汇期权 风险价值 

单位：华中科技大学; 管理学院; 武汉; 430074