首页 > 期刊 > 系统管理学报 > 投资决策期权估值的熵模型 【正文】
摘要:研究了投资决策期权估值问题,基于熵定价理论,结合美式期权解析近似计算方法,建立了投资决策期权价值估算的算法模型,该模型框架可应用于实物期权价值的数值方法求解.
关键词:期权定价 熵 风险中性概率密度 gamma函数
单位:北京航空航天大学经济管理学院; 北京100083
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