首页 > 期刊 > 系统管理学报 > 基于动态方差的指数期货到期日波动效应 【正文】
摘要:基于有关文献中关于到期日效应的诊断方法,指出其中波动效应诊断方法中存在的缺陷.在此基础上,提出基于动态方差的诊断方法.与传统波动效应检验方法相比,基于动态方差的诊断方法能够根据金融数据的特征,充分利用研究时段中各个异常波动的信息,分析到期日与比较日(非到期日)之间出现异常波动的差异,进而动态地诊断波动效应.
关键词:指数期货 波动效应 动态方差 诊断方法
单位:上海交通大学金融工程研究中心; 上海200052
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
相关期刊
相关范文
CSSCI南大期刊
¥160.00