摘要：本文简要介绍了Archimedean Copula,并运用Archimedean Copula给出了确定两种外汇最小风险(VaR)投资组合的方法.并用这个方法,对欧元和日元的投资组合做了相应的风险分析,得到了二者的最小风险投资组合,并对不同置信水平下VaR和组合系数做了敏感性分析.

关键词：archimedean copula at 投资组合 外汇 

单位：中国科学技术大学统计与金融系; 安徽; 合肥; 230026