摘要：总结了在过去30年中金融资产收益连续时间模型的发展及主要成果,讨论了迄今连续时间模型参数估计的主要方法,其中特别讨论了MCMC方法;最后指出了现在和未来该领域研究所面临的主要课题.

关键词：连续时间模型 马尔可夫链蒙特卡罗方法 资产收益 波动 

单位：天津大学管理学院; 天津300072