摘要：本文首先介绍了如何构建国债期货现货无风险套利组合，并举例计算了套利收益，然后运用此方法，分别测算了2013年9月6日至11月29日期间可能构建的无风险套利组合（现货持有交易）的套利收益，最后提出了套利投资实际操作中需要注意的诸多问题。

关键词：国债期货 无风险套利组合 

单位：中国工商银行资产管理部