摘要:考虑到财产保险公司承保风险数据不是高频数据和承保业务线通常都大于两条的特点,在市场风险度量中被广泛用于构建不同风险的联合分布的Copula方法并不完全适用于承保风险度量,因此本文通过构建共单调模型探讨了财产保险公司承保风险经济资本度量方法,并以一个真实保险公司为例阐明承保风险经济资本评估过程.在实证中,进一步将共单调模型同Copula模型度量结果进行了比较,发现无论是共单调模型还是Copula模型均能较好的度量不同承保风险之间的风险分散化效应,但是共单调模型能够得到比Copula模型更精确的度量结果.
关键词:承保风险 经济资本 共单调
单位:武汉大学经济与管理学院 武汉430072
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