在电子交易市场具有流动性约束的限制下,研究了供应链企业基于运作和投机的目的,签订期权合约和电子市场现货交易的最优策略.设计了由一个生产商、一个零售商和一个第三方B2B电子交易市场组成的供应链,以生产商为供应链主导,在产能不限和产能较小两种情况下,研究了生产商和零售商的均衡策略,并对现货价格和零售需求服从均匀分布情形做了进一步探...
资产交易前初始叫价（挂牌价）的确定一直是经济学家感兴趣的问题.现有研究认为该初始叫价反映了卖家的私人价值（如保留价格或生产成本）,较少讨论其关于共同价值（如资产质量）的信号传递机制.本文在买卖双方存在双边不对称信息背景下,讨论初始叫价显示资产质量的可能性.研究表明：给定交易机会随质量上升而减少的市场条件,改变叫价对卖家存在...
收益管理的有效性在于顾客是否按照策略制定者事先假定的行为规则进行购买决策,现有收益管理研究一般以顾客的短视行为或绝对理性行为作为假设前提,本文对这两类顾客行为假设提出了质疑,以我国民航客运行业为背景,借助前景理论的分析框架,通过实证数据验证了乘客行为具有LA-DS-RE-RD（损失规避性、敏感度递减性、反射效应和参考点依赖性）的有限...
在开放式车间中,针对由机器持续不可用干扰（MUAD）及其引发的工时缩减现象,致力于研究如何有效、及时地实施重调度活动.其中,重调度性能由总完工期来度量,而重调度稳定性则体现在序位偏差与结束时间偏差上.基于右移、受影响工序、全局三种典型的重调度策略分别提出并实现了三种特定的重调度方法（即sRSR,sAOR与sTR_GOS）以响应所关注的干扰条件...
重复性项目调度方法（repetitive scheduling method,RSM）与网络模型在项目调度领域具备各自的优势.本文提出了一种将RSM转化为网络模型的方法,并对RSM和转化后的网络模型在关键路线、工序关键性和时差等方面进行了比较分析.这种转化方法建立了一套将RSM中各种类型工序和约束关系转化为网络模型的规则,能够表示对资源连续性的要求,解决了已有转...
基于对商业银行资本与风险行为的理论阐释,本文将经济周期、市场结构等外部冲击,引入S-D的微观研究框架,并加入贷款拨备、管理效率等银行特征变量,采用2004-2010年我国15家主要商业银行动态面板数据构建实证检验的联立方程模型,运用SYS-GMM方法,从周期性特征的视角对我国商业银行资本和风险调整的内生互动行为及其影响因素进行实证分析.结果显示...
考虑到财产保险公司承保风险数据不是高频数据和承保业务线通常都大于两条的特点,在市场风险度量中被广泛用于构建不同风险的联合分布的Copula方法并不完全适用于承保风险度量,因此本文通过构建共单调模型探讨了财产保险公司承保风险经济资本度量方法,并以一个真实保险公司为例阐明承保风险经济资本评估过程.在实证中,进一步将共单调模型同Copul...
主要研究沪深300股指期货保证金水平的设置及违约率的确定问题.首先运用Hill估计法和VaR-x估计法求解股指数据的全样本、左尾及右尾的尾部指数估计值,得到保证金水平分别为3.571 7％和5.334％.再将估算得到的保证金水平与实际发生的历史价格波动进行回溯检验,发现在违约率为1％的假设下,Hill估计法和VaR-x估计法的保证金水平都涵盖不了99％的资...
一、本刊旨在介绍有关管理科学的基础理论、方法与应用等学术性研究成果，以及已取得社会或经济效益的应用性研究成果，是我国管理科学研究的学术性期刊．稿件要求未在其它公开发行期刊或正式出版会议论文集上发表．
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