首页 > 期刊 > 经济数学 > 外汇期权的多维跳-扩散模型 【正文】
摘要:本文建立了外汇期权的多维跳-扩散模型,在此模型下将外汇欧式未定权益的定价问题归结为一类倒向随机微分方程的求解问题,证明了这类倒向随机微分方程适应解的存在唯一性问题,并给出了一个关于外汇欧式未定权益的定价公式.
关键词:投资组合策略 欧式未定权益 倒向随机微分方程 鞅
单位:上海师范大学数理信息学院; 上海; 201418
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