摘要：本文主要讨论了标的资产受多个分数布朗运动影响的欧式幂期权定价问题：基于风险中性概率测度，给出了在有红利支付且无风险利率及红利率为非随机函数的情况下的两类欧式幂期权定价公式，并分别求出了涨跌欧式幂期权的平价关系．

关键词：分数几何布朗运动 欧式幂期权 红利 平价关系 

单位：上海理工大学理学院; 上海200093