针对中国开放式基金收益率序列明显的尖峰、厚尾性和有偏性,用非对称Laplace分布来拟合收益率分布,试图更好地度量证券投资基金的风险.在此基础上,使用DEA模型并从一个新的角度设置基金评价的输入输出指标,将基金的长期、中期、短期业绩结合给出评价结果,不仅克服了参数评价方法因市场组合选择不同和理论基础CAPM模型有效性带来的评估结果失真问...
对成交指令按成交价和成交量进行分类作为指令提交积极性的指示变量,本文依据上海证券市场的分笔高频交易数据,采用有序probit模型研究市场分笔行情如何影响投资者提交指令的积极性,采取LOG-ACD模型研究分笔行情如何影响成交持续期,并分析分笔行情中影响二者的关键信息因素.实证研究表明,短期报价波动增加、价差减小、与成交发起方相同方向的最...
将积极风险预算分解为总量预算和结构预算,建立风险预算框架下的组合投资决策模型,分别在基准组合是有效组合和非有效组合的情况下对模型求解,并详细分析了两种情况下最优投资决策的性质.结果表明：风险预算框架下投资决策的有效性将完全取决于基准组合的有效性;基准组合为非有效组合的情况下,结构预算决定了投资决策的结构,而总量预算决定了投...
讨论了拖欠还款概率的存在对银行期望收益的影响以及项目成功概率的大小对企业期望收益的影响,阐述了抵押品和配给量在防范信贷风险尤其是道德风险的过程中所起的重要作用.在考虑拖欠还款概率存在的影响下,建立了信贷风险决策模型,给出了相应的信贷风险决策机制.并在该机制的作用下,分析了信贷配给与无需配给的贷款申请条件,得出了在拖欠还款概...
作者将多重分形分析的三种方法（配分函数分析法、奇异谱分析法和多重分形趋势消除波动分析法）应用于我国上海证券市场在过去七年中的收盘指数序列,分析了不同时间标度对多重分形特性的影响.结果表明：上海证券市场具有弱多重分形特征,标度不变性达到六个数量级;多重分形的形状不随时间标度的改变而改变,但其强度随标度的减小而减弱;随着配分阶...
假设管理者具有市场能力,研究委托组合投资管理中线性合同的激励作用.与以前研究结论不同的是,在管理者具有市场能力时,管理者的资产选择影响市场的均衡价格,线性合同能激励管理者去努力搜集信息.风险厌恶的管理者的最优努力水平是其风险分享比例的增函数,说明线性合同不但可以使风险在投资者和管理者之间进行最优分担,而且可以激励管理者的努力...
由于需求的不确定,很多企业在综合生产决策中渐渐采取面向定单的生产计划方式.当订单需求大于企业最大生产能力时,需要进行产品组合决策,以确定使利润最大的多产品混合生产的产量.本文针对一个面向订单生产的半离散制造型企业,结合Agent,建立了一个不依赖于特定成本和利润函数形式的基于作业流程和BOM结构的分布式生产决策模型,并给出了基于粒子...
将产业中企业竞争的策略行为推广到不确定性的市场环境中,用实物期权分析方法研究了行业内的垄断企业阻止具有决策灵活性的潜在进入者时,投资超生产容量策略的有效性.研究基于行业内企业的生产容量对进入者项目价值的影响评估,给出了业内企业生产容量对对手的进入期权价值和投资决策的影响结果,证明了当潜在进入者有足够的决策灵活性：投资前持...
首先在理论上证明了变结构GARCH模型与IGARCH模型的关系,从而给出了波动持续性产生的一个主要原因,其次基于变结构GARCH模型伪持续性的概念给出了多元变结构门限GARCH模型伪协同持续性的定义;最后应用深圳和上海两个股市的日数据进行实证研究,表明两个股市的波动都存在很强的持续性,且他们之间是伪协同持续的.
利用均衡理论以及变分不等式的方法研究了具有随机需求的多商品流供应链网络,分析了网络中各层决策者的独立行为及其相互作用,构建了随机网络均衡模型,得到了该系统达到均衡的条件并给出经济解释.最后通过一个算例说明了模型的合理性.
特殊优惠卡问题是租赁问题的推广.应用平均情形竞争分析研究了局内特殊优惠卡问题,理论和数值分析表明概率分布的引入使得竞争分析的性能得到了改善.并对存在市场利率的特殊优惠卡问题进行了讨论,市场利率的引入使得该金融模型更贴近于现实情况.得到两种情形下不同的竞争比,同时竞争比是市场利率的递减函数.
在Krishna（1996）正向组合拍卖模型的基础上,建立了两个物品和两类非对称投标者的多因素采购拍卖模型,得到了两类供应商的质量投标均衡策略和价格投标均衡策略,并对影响策略的重要参数——组合效应系数作了比较静态分析.该模型与原有模型（Krishna 1996）的本质区别在于,该模型考虑了采购拍卖的多因素特性：投标者的均衡策略同时包含价格投标和...
针对目前蚁群算法在求解有时间窗的车辆路径问题上存在的缺陷,提出一种搜索效率较高的混合蚁群算法,阐述了混合蚁群算法的基本原理,给出了求解有时间窗的车辆路径问题的具体步骤.计算机实验结果表明,混合蚁群算法在求解有时间窗的车辆路径问题上是有效的.
研究了目标函数是最小化完成时间和的同类机调度问题,其中作业到达时间可能不同.此问题被证明是强NP-hard问题.由于同类机调度是一种重要的平行机调度问题,而最小完成时间和目标是最常见的正则目标之一,因此完成时间和的同类机调度问题在相关研究领域具有非常重要的地位.为此问题建立数学模型,通过对单机和同型机的相应问题研究成果的推广,提出6...
将各活动的质量按照与工期假定的线性关系进行量化处理,以0到1之间的任意实数来表征各活动的质量,则整个工程的质量表征为各活动质量的某种函数,连同工期、费用一起建立了三者综合优化的数学模型.同时,对此模型应用遗传算法进行优化求解,最后给出一个实例.
考察品种是否应作为战储备件储备与其属性密不可分,分析了战储备件的特点及影响战储备件储备品种选择的因素,提出了战储备件储备品种选择的属性分析法,并讨论了其辅助决策.属性分析法根据某一属性将考察品种分为肯定储备、肯定不储备和不确定是否储备的品种三种类型,不确定的品种再分析另一属性,按重要性、可更换性、获得难度、消耗性和经济性的...
为了减少盖氏圆准则信源数估计算法的运算量并且提高信源数估计的精度,根据噪声空间与阵列导向矩阵的正交性原理,设计了基于特征空间的信源数估计算法（Estimator Based on Eigenvectors,EBE）.EBE构造时空相关矩阵,利用色噪声在时间上相关性比较弱的特点,实现对空间色噪声的抑制.在空间白噪声环境下和空间色噪声环境下测试了EBE信源数估计的性...
以几何一致性指标为基础,给出了区间数判断矩阵具有满意一致性的概念和判别方法;对具有满意一致性的区间数判断矩阵建立了两个数学规划模型,决策者可以根据自己对排序权值的要求选择相应的模型求解排序权值.通过算例和其它的排序方法进行比较,说明了该方法的合理性和可行性.
针对权重信息不完全的多属性决策问题,提出了检验信息的一致性和冗余性的数学模型,给出了通过不断删去“冲突”约束条件而使参数系统由不一致变为一致的方法,并从理论上对这些模型和方法的合理性进行了论证.
针对纸箱生产企业缺乏合理的原纸规格规划,导致仓库安全库存节节上升,呆滞品增多的问题,着眼于经济、管理和产品质量指标,提出采用适当减少原纸规格的方法以提高原纸仓库管理效率.设计评估原纸规格精简方案合理性的指标体系,并基于三端点区间数方法集结多位专家的评估意见,按照各方案的得分高低将被评估方案排序,从而得到较为满意的精简方案.
将有序加权算子（OWA）及其相关算子推广到时序数据集结的方法中,提出了时序加权平均（TOWA）算子和时序几何平均（TOWGA）算子两种新的算子,并应用于动态综合评价方法中.同时介绍了TOWA和TOWGA算子加权向量（即时间权向量）的确定方法.最后,将该方法用于评价西部12省市在国家实施“西部大开发”战略后6年的宏观经济发展状况,结论验证了方法的有...
基于在建立的设施的个数未知的前提下需要决定如何建立初始设施集,同时要求,当新的设施集建立后,前面已经建立的设施不能被删除的实际选址约束条件下,从占线理论出发考虑了待选址个数不确定的动态选址问题.设计了一个多项式时间的竞争算法,证明了该算法具有的竞争比,该竞争比结果优于已有的结果.
为合理控制线控系统,控制参数应协调设置.本文基于分层递阶技术优化设计控制参数.首先将元胞传播模型（CTM）进行改进,考虑出口道车队离散延误,建立干线路段及交叉口分流、合流交通流模型,使CTM适于网络交通流分析.然后,针对线控系统现状研究忽视共用周期优化的问题,基于控制参数间的相依关系,考虑上、下行相位差关系,建立两级递阶控制模型;协调...
在建立适合于运载器六自由度运动的数学模型的基础上,建立了光纤对运载器作用力的数学模型,然后对潜空导弹运载器的水下弹道进行了仿真研究.结果表明运载器运动稳定,控制规律合理.
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