首页 > 期刊 > 系统工程理论与实践 > 一般Levy过程下带违约风险的可转换债券定价模型 【正文】
摘要:对可转换债券的相应标的股价St=Soexp[(r-q)t+xt],在五是Levy过程的假设下,运用傅立叶变换和残数定理,得出了带有赎回和回售条款的可转换债券的定价公式;同时,结合Duffle关于衍生产品带违约风险的定价方法,给出了带违约风险的可转换债券定价公式.
关键词:可转换债券 levy过程 信用风险 傅立叶变换 残数定理
单位:华南理工大学数学科学学院 广州510640 北京工商大学数学系 北京100048
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