从理论上探讨了股灾期间大盘指数对期权定价的影响,改进了用于表征股灾期间上证指数宽幅震荡过程的欠阻尼二阶系统阶跃响应函数,并考虑了上证指数对标的资产价格的耦合影响,在风险中性定价法则下构建出股灾期间的期权定价模型;详细考察了大盘指数模型中的参数(如阻尼系数、衰减速率以及无阻尼震荡频率等)、大盘指数影响作用过程的波动系数以及大...
为准确揭示金融风险溢出效应,建立藤copula-CAViaR模型来估计多元条件联合分布,进而推导CoVaR类风险测度方法.该方法既能刻画多个金融市场间非线性的关联关系,也能描述金融市场间“多对一”的风险溢出效应,主要包括三个步骤:第一,使用CAViaR模型拟合单个金融市场收益的边缘分布特征;第二,运用藤copula方法刻画多个金融市场收益间的关联结构;第三...
罗宾因果推断模型在非实验数据分析中具有重要地位,但对高维数据分析,古典低维空间处置效应估计量往往表现欠佳.本文结合高维空间下的双重选择估计与群组套索回归,提出一种估计高维稀疏空间下多值处置效应的双重群组套索估计方法.数值模拟发现,对于因果参数估计,双重群组套索估计的经验功效接近理论值,而预测性套索回归则存在较大的功效偏差.对...
围绕投资组合实证中估计误差的研究形成了大量的资产配置模型,但这些模型有效性的研究都忽视了数据窥查效应的影响.本文创造性将真实性检验和高级预测检验及其扩展方法对其进行了数据窥查检验,首先通过参数的变动构造了4653个投资组合模型池,选取了常用的等权重策略为基准策略,运用了均值、夏普系数和确定性等价三种比较准则,分别利用了中国股票...
在当前“互联网+”蓬勃发展、环境日趋动态的背景下,无论是传统企业还是互联网企业,商业模式创新的迫切性均与日俱增,但其过程通常充满困难与挑战,表现出一种维持现有结构稳定的刚性.基于商业模式刚性,构建了传统企业与互联网企业的商业模式创新仿真模型并进行了多轮实验比较.在环境、认知、资源因素影响下,两类企业的商业模式刚性存在不同演化...
随着微信,微博等社交媒体的广泛使用,越来越多的企业已经将社交媒体作为一种渠道进行营销.与传统渠道不同,社交媒体零售商可以与用户进行互动,建立社交关系,进而影响渠道的需求.通过建立Stackelberg博弈模型,讨论了零售商与用户之间的社交关系强度对各方利润在协调前后的影响.研究发现,零售商之间的竞争程度和社交关系强度同时影响到渠道的协调...
零售商可以在整个计划时段内持续不断的收集市场需求信息,对市场需求进行预测.离销售季节开始越近,市场需求预测越准确,但采购成本会较高.零售商有两次订货机会.在计划时段开始通过正常渠道订货,单位采购成本最低.在计划时段内零售商还有一次紧急渠道订货机会,可以动态地根据市场需求预测更新结果决策是否订货.当市场需求预测更新过程为MMFE(mar...
本文研究了燃料消耗量积分和新能源汽车积分“双积分制”下汽车生产商生产决策问题,基于持股比例和内部期权协议建立了传统能源车与新能源汽车联合决策模型,在积分不足、积分富余和积分平衡三种策略情形下求解了最优定价、产量和内部积分协议价,并针对市场积分价格和汽车销售量的实际波动求解了生产计划的鲁棒区间及其应急调整策略.研究结果表明...
中国正在全面推进创新发展战略,创新系统是一个动态的复杂系统,创新策略如何作用于系统结构及效果需进行深入的仿真研究.通过对江西合力有限公司技术创新活动分析,运用逐树设撤关联数结构行为检验建模法,建立可靠性高的六棵流率基本入树模型及等价流图仿真模型.新引入图论的关联矩阵算法,计算得到复杂系统的三十三条反馈环.然后,结合实际设置仿...
为了提高创新资金的运营效率和为企业创新活动提供有效支撑,按照高新技术企业创新资金配置的生态化要求,从资金的来源、使用、偿还、收益分配四个维度进行风险分析并构建风险预警指标,给出创新资金配置的生态目标,将支持向量机二分类问题扩展到多分类并与果蝇优化算法结合构建风险预警的FOA-SVM (fruit fly optimization algorithm and support ...
随着我国经济的快速发展,项目组合选择问题所面临的待选项目集日益膨胀.而项目组合选择模型通常表示为整数规划或混合整数规划的形式,过多的待选项目会对项目组合选择模型的高效求解带来巨大的挑战.针对这一问题,本文研究了多项目组合选择模型的奔德斯分解算法.将原问题分解成仅考虑从待选项目集中选出最优组合的主问题与对已选项目进行排序的子...
针对以最小化最大完工时间为目标的零空闲置换流水线调度问题,提出了一种带有局部搜索的离散烟花算法.首先,结合调度问题的置换特征,定义了基于工件序列的编码方式;其次,结合反转和交换等操作重新定义了爆炸算子和变异算子;再次,开发了基于插入邻域的局部搜索策略,以增强烟花算法的局部搜索能力;最后,采用实验设计探讨了关键参数对算法性能的影...
伴随O2O模式下外卖市场的迅猛发展,由此导致的最后3公里配送需求日益激增,外卖的配送时效受到了广泛的关注.外卖的及时配送,即配送车辆的路径选择问题成为餐饮服务业重要的研究问题.针对020平台外卖配送服务过程中,需求无法确定和配送车辆必须返回原点取货的情形,提出了带有取送货的在线旅行商问题(travelingsalesmanproblem,TSP).分析了该问题...
为了求解卡车带挂车的车辆路径问题(truck and trailer routing problem, TTRP),提出迭代变邻域下降算法(iterated variable neighborhood descent, IVND).该算法首先使用T-cluster算法求得一个初始可行解.然后,设计了基于多邻域算子的变邻域下降搜索算法.在搜索过程中,借鉴"粒邻域"的思想定义了"受限邻域",同时设计了基于switch-vehicle-type算...
为解决城市“停车难”问题,在现有停车位资源下,设计私家车位共享系统,动态收集私家车位空闲时段和公共停车需求的预约,以停车场使用效率最大化为目标、使用停车位的时间不冲突为约束建立0一l整数规划模型并运用MATLABR2016a中求解器intlinprog进行求解,为停车需求分配停车位.数值实验表明,需求充足能够保证停车场较高水平的使用效率,动态地收集...
作为城市(群)生态系统的子系统,区域交通基础设施系统具有类似自然生态系统的递进演化特征,是一个非线性耗散结构体系,由于环境容量的限制,区域交通基础设施生态系统的演化和平衡满足Logistic模型.本文分析区域交通基础设施生态系统演化的动力机制,构建系统演化模型及系统种群共生演化模型,描述系统整体演化过程及系统多种群趋向不同平衡态的演...
陆海协同海上战略投送过程中需解决选址一路径优化问题,本文分析了在突发事件背景下陆海协同运输体系的运作机理和特点,构建了以下水港选址、运输船舶航次、航线配置以及天气条件等不确定性因素为变量、以投送时间最短为目标的选址一路径优化模型.根据模型的特点与不同算法的优势,提出了一种以遗传算法为外层框架构成优化循环,其中镶嵌基于仿真...
“海上丝绸之路”对我国大型航运企业运营网络的航线优化和枢纽港口的定价决策提出了新的挑战.本文构建了轴一辐式网络下航运企业基于港口容量限制的多条航线优化模型和具有横向竞合关系的多个枢纽港口定价决策模型,并经效用函数、Logit函数和Kuhn-Tucker约束等价变换为一个非线性混合整数规划问题.利用GAMS软件进行的实例分析结果表明,高港口定...
竞争式众包中,有效的任务推荐成为亟欲解决的问题.传统任务推荐仅依据工人对任务的投标记录构建任务推荐方法,但工人对任务的投标与否本质上是由工人的参与意愿决定.针对竞争式众包特性,本文提出一种考虑工人参与意愿影响因素的竞争式众包任务推荐方法.该方法基于工人参与意愿影响因素研究,从工人维度和发包方维度将工人的参与意愿影响因素表示...
为减少建筑废弃物非法倾倒总量和提高其回收利用率,本文先后引入了惩罚和补贴机制,并以深圳市为例运用系统动力学原理和灰色系统相结合的方法建立了建筑废弃物管理模型.首先,对罚款和补贴作灵敏性分析,得到其合理取值范围.其次,通过仿真模拟,分析了收费.罚款和补贴的单一政策的优点与不足.最后,对收费、罚款和补贴的各种组合方案进行了比较.研究...
如何综合来自不同信息源的信息进行可靠性评价是高可靠产品可靠性分析领域的研究热点.针对存在随机不确定性和认知不确定性时高可靠产品的可靠性评价问题,结合证据理论提出了一种新的评价模型.鉴于不同可靠性信息源对产品可靠性指标的贡献不同,利用K—L交叉熵定义各个信息源的权重,对每个信息源生成的基本概率分配函数(BPA)进行修正.然后,将修正...
为了对城市雨水管网系统进行针对性的改建,在暴雨天提高事故抢修速度,需要对城市雨水管网系统进行脆弱性评价并找出脆弱管段.首先介绍了城市雨水管网系统排出雨水的干扰因素,提出了城市雨水管网系统脆弱性的概念,并逐一分析了影响城市雨水管网系统的因素,综合考虑各方面因素,建立了城市雨水管网系统的脆弱性评价模型.在此基础上,结合图论中网络...
简介《系统工程理论与实践》是中国系统工程学会会刊,创刊于1981年,是系统工程领域创办的第一个刊物,她记载和见证了中国系统科学与系统工程以及管理科学的成长和发展。本刊为月刊,每月25日出版,主要刊登系统工程理论与方法及其在管理、信息、金融、经济、能源、环境、军事、工业、农业、教育等领域中具有重要学术影响的创新理论和具有重要应用...
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