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金融波动的平方根随机自回归波动模型

许启发; 张世英 系统管理学报 2004年第06期

摘要:讨论了SR—SARV模型的时间聚合性和同期聚合性,比较了波动模型之间的关系,指出了SR-SARV模型研究的意义,并给出其参数估计方法,对上证指数进行了实证研究。

关键词:随机波动金融波动性聚合状态空间

单位:天津大学管理学院; 天津300072

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系统管理学报

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