首页 > 期刊 > 系统管理学报 > 金融波动的平方根随机自回归波动模型 【正文】
摘要:讨论了SR—SARV模型的时间聚合性和同期聚合性,比较了波动模型之间的关系,指出了SR-SARV模型研究的意义,并给出其参数估计方法,对上证指数进行了实证研究。
关键词:随机波动 金融波动性 聚合 状态空间
单位:天津大学管理学院; 天津300072
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