首页 > 期刊 > 系统管理学报 > 时间连续的马尔柯夫过程在汇率预测中的应用 【正文】
摘要:为克服应用传统统计方法进行汇率预测时,因误选模型而导致的误差,提出了基于时间连续马尔柯夫过程的汇率预测方法.通过确定马尔柯夫过程的转移速度矩阵,建立汇率短期预测模型,并对其用拉普拉斯变换进行求解.将此模型应用于欧元/美元汇率的短期波动预测,实例表明,预测结果与实际观测值符合较好.
关键词:时间连续的马尔柯夫过程 汇率预测 拉普拉斯变换
单位:东北大学; 工商管理学院; 沈阳; 110004
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