首页 > 期刊 > 系统管理学报 > 一般均衡欧式期权定价模型 【正文】
摘要:建立既包含企业生产,又包含投资者消费的一般均衡资产定价方程,得到经济系统中的随机折现因子以及股票收益率所服从的动态方程。在此基础上,采用二阶近似方法对欧式期权进行定价。结果表明,欧式期权价格与企业的经营能力、所处的行业特征密切相关,推广了Black&Sholes的期权定价公式。
关键词:经营能力 行业特征 二阶近似 一般均衡 欧式期权价格
单位:上海交通大学安泰经济与管理学院 上海200052
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