首页 > 期刊 > 内蒙古师范大学学报·教育科学版 > 资产价格服从指数O—U过程的连续平方双重障碍期权的定价公式 【正文】
摘要:在标的资产价格服从指数O-U过程的模型假设下,运用Girsanov定理和期权定价的鞅方法,给出连续平方期权的定价公式以及4种带有双重障碍的连续平方期权的定价公式.
关键词:girsanov定理 鞅方法
单位:重庆大学经济与工商管理学院 重庆大学数理学院 重庆400044
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