摘要：本文利用基于关联积分的蒙特卡洛非线性因果关系检验模型，探讨价格因果关系影响的时效性及强度。利用这一扩展模型，笔者对1995--2009年中关之间的大豆、豆粕和豆油价格分别进行实证检验。检验结果显示：在大豆市场上，2004年前CBOT（芝加哥期货交易所）和DCE（大连商品交易所）之间的价格关系表现为CBOT对DCE的单向影响，2004年后CBOT和DCE之间有双向影响，但是，CBOT对DCE的影响比反向影响的滞后时间更长，影响强度更大。就豆粕和豆油市场而言，CBOT和DCE之间均有双向超强因果关系，且DCE期货市场的加入能够延长中国现货市场对CBOT的影响滞后期并显著提高反应强度。

关键词：国际贸易 豆类产品价格 非线性关联积分 

单位：中国人民大学农业与农村发展学院 北京100872 康乃尔大学 纽约14853 清华大学国情研究中心 北京100083