摘要：刻画了混沌经济系统信息耗散尺度.计算深圳股指日、周、月对数收益率时序的关联维数、二阶Renyi熵及最佳嵌入维数.结果表明文中的参数选取及算法应用是好的.比较了不同时序K2熵的性态,研究了信息耗散尺度指标演化规律及其形成机制,解释了存在与经济系统信息耗散尺度演变背后的经济学原因.研究结果表明对正相关分形时序(FBM)在较长的时间间隔内用较大的尺标观测将导致信息加速丧失,而负相关FBM正相反.

关键词：证券市场 信息耗散尺度 混沌 关联维数 renyi熵 

单位：中山大学管理学院; 广东; 广州; 510275; 北京大学光华管理学院; 北京; 100871; 中山大学管理学院; 广东; 广州; 510275; 信息管理与信息经济学教育部重点实验室; 北京; 100876