首页 > 期刊 > 系统管理学报 > 信用风险模型中转移矩阵的调整问题 【正文】
摘要:近年来,基于信用评级的信用风险模型得到了广泛的应用,而转移矩阵的调整是评级模型应用中的关键问题之一。分析了信用风险模型中转移矩阵调整中存在的主要问题,对几种常用的矩阵调整方法进行了比较分析,并就现有调整方法中存在的问题进行了探讨和改进。
关键词:信用风险模型 转移矩阵 调整
单位:上海交通大学安泰经济与管理学院; 上海200052
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