经典的财务危机预警模型包括判别分析模型、logistic分析模型、神经网络模型、支持向量机模型、分类数模型等,这些经典模型最重要的缺陷是他们都是静态预测模型,都不能描述财务比率变量的时间序列特点;而且这些模型用来预测财务危机的数据都是单期的,没有考虑历史值对结果的影响。用时间序列判别分析的方法估计财务比率的演变过程;用在质量管理...
用效用函数代替传统投资规划目标函数中的收益率,采用S型隶属函数描述反映投资收益带给投资者的心理满意度水平,利用模糊时间序列的模糊逻辑关系预测满意度水平,建立目标函数为区间收益和区间风险的二目标区间数规划,在引入优化系数的基础上,并采用折衷规划的方法求解。对上证180成分指数进行实证检验表明：所提出的模型对待定参数依赖性小,具有...
采用未定权益分析方法,获得企业原始债务和新债的价值,并通过投资前后股权价值的分析,建立了内生地获得企业投资前后的破产门槛和投资门槛等相关参数的数学模型。通过数值对企业投资机会对企业信用风险的影响进行了分析。结果表明：随着投资的等待成本率和投资风险的增大,信用利差增大;在相同的瞬时现金流下,初始债权在投资后的价值比投资前低,...
把企业信用风险迁移引入贷款收益率的计算中,引入条件风险价值（CVaR）来度量贷款组合风险,建立了组合贷款优化决策模型。本模型的特色：①用CVaR代替VaR,控制了贷款组合极端损失的发生;②反映了企业信用等级迁移对企业收益率波动的影响,更加客观地反映了贷款的真实风险,解决了现有研究仅简单求解各笔贷款的收益率标准差而忽略信用风险迁移的问...
按照科技发展水平对中国31个地区采用GA-ISODATA算法分类的基础上,遵循柯布-道格拉斯生产函数,建立生产要素固定资产、人力资本、耕地面积到经济产出的模糊影射关系。研究结果表明：1999~2003年阶段,科技发展水平不同的地区,生产要素对经济增长的影响是显著不同的,发达地区固定资产、人力资本投入的作用大于欠发达地区,而耕地面积的作用小于欠发...
讨论了卖空条件下,按卖空中股价比例收取成本费用的证券投资基金投资组合选择问题,提出了有卖空成本、考虑基金管理人风险偏好的证券投资基金投资组合选择最优化模型,求出了最优解的解析表达式及其有效边界。在此基础上,结合模型的有效边界及相应的置信水平对模型最优解存在条件进行了分析并提出了相关定理。最后,进行了算法释例。
把厂商的污染治理投资区分为概念性污染治理投资和操作性污染治理投资,并以概念性污染治理投资率、操作性污染治理投资率和排污权交易量为决策变量,以厂商的累积污染削减量、排污权存储量和排污率为状态变量,以计划期内的总污染治理成本为目标函数,建立了一个跨期间排污权交易条件下的厂商污染治理投资动态控制模型。分析了概念性污染治理投资、...
为科学利用机场时隙资源、降低航班延误损失,研究了CDM GDP时隙资源分配方法。提出采用有效性、功效性和公平性均衡的CDM GDP时隙分配方法,给出一种多目标优化模型。模型以有效性为约束,以功效性和公平性为目标,寻求总延误成本损失最小和航空公司间损失偏差最小的分配方案;引入具体的评价指标量化比较分析航空公司间的公平性。模型采用一种多目...
针对在基础设施投资绩效评价中,应用回归参数估计方法的特点,应用非参数统计估计的数据包络分析（DEA）方法评价了我国基础设施投资绩效水平。通过建立基础设施投入与产出的指标评价体系,将我国31个省、直辖市和自治区作为决策单元,分别视2003~2007年的基础设施投入与产出数据为生产可能集,通过二阶段的DEA计算,认为京津沪和边疆少数民族地区基...
针对风险投资收益变化问题,从影响投资收益的因素出发,提出了影响风险投资收益因素的实现倍数和风险投资收益实现倍数的概念,并借用此概念提出了对影响风险投资收益因素变化情况进行描述的方法,给出了评估风险投资收益实现倍数的方法程序和基于心理预期的定量模型。
构建了一个基于点评网促销的博弈模型,分析了利润和促销价格同点评网用户数量之间的关系。研究发现,通过点评网促销能获利的用户数应该满足的条件,并在此基础上,为企业基于点评网的促销实践提出了策略建议。
决策单元之间处于竞争关系时,所有决策单元的某些投入或产出总和是有限的,一个决策单元改善自身效率的行为可能会影响其他决策单元。针对此情形,提出一种基于竞争决策单元的数据包络分析模型,比较了该模型与传统DEA模型的生产前沿面的区别,并指出此模型在管理决策领域可能的用途。最后,用一个算例分析演示了此模型。
为满足电子商务客户多样化和个性化的需求,建立多约束条件的一体化集货和配送车辆调度模型。针对模型特点,采用混合遗传启发式算法求解。首先,采用自然数编码,可以使问题变得更简洁;用最佳保留选择法,以保证群体的多样性;用改进的顺序交叉算子避免优良基因片断在顺序交叉时被破坏,保证算法能够收敛到全局最优;其次,对混合遗传算法求得的精英种群...
在CKLS广义模型框架下,引入基于扩展卡尔曼滤波（EKF）和无损卡尔曼滤波（UKF）的利率期限结构均衡模型的估计方法,并使用加拿大国债数据对EKF和UKF的模型估计效果进行了对比实证研究。结论表明,引入的基于UKF的模型估计方法相对于文献中普遍采用的基于EKF的估计方法的估计效果有明显改善,尤其存在强非线性和非正态分布的模型条件下,基于UKF的模...
通过对空中加油航路规划进行建模,利用遗传算法进行优化计算,解决了关于包括总耗油量和受油机飞行航程在内的航路规划问题。针对模型中的非线性约束条件,引入自适应可变惩罚以及对部分变量采用过滤法,另外在选择、交叉、变异环节采用适应度选择法、启发式交叉法、非一致变异法,充分利用遗传算法的全局优化特性,解决了局部过早收敛等问题。实际算...
购物车(0)