摘要:运用DFA方法对上海综合指数和深圳成分指数三种形式的收益率进行长程相关性研究。结果表明:三种形式的收益率均存在长程相关性,其中绝对值收益率的相关性程度最强;三种形式的收益率在1996年12月16日以前均存在长程相关性,在1996年12月16日以后,收益率的长程相关性程度有所减弱,而绝对值收益率和平方收益率的长程相关性程度却有所增强;两股指收益率的局部相关性均有较大的波动。
关键词:收益率 dfa 长程相关性
单位:西南交通大学经济管理学院; 四川成都610031; 郑州大学商学院; 郑州450052
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