摘要：为探索中国畜产品市场状态转换特征及其持续时间长短，本文利用1994年6月至2014年12月猪肉、鸡肉、牛肉和羊肉等主要畜产品价格数据，构建两状态马尔科夫转换自回归（MS—AR）及向量自回归（MS—VAR）模型进行实证分析。研究结果表明：猪肉、鸡肉、牛肉和羊肉市场在常规状态和非常规状态下频繁转换，存在明显的状态转换特征，猪肉市场比鸡肉、牛肉和羊肉市场转换频率更高；单个畜产品市场处于常规状态的概率更高．持续时间更长。畜产品市场整体的状态转换特征明显，在不同状态下体现出波动信息传递的非对称性：在常规状态下运行概率更高，但两种状态的持续时间均较长，分别达到18．86个月和10．47个月。畜产品市场运行区间可大致划分为三个阶段，即1994年至1998年、1999年至2006年上半年、2006年下半年至2014年。

关键词：畜产品市场 状态转换 

单位：中国农业大学经济管理学院; 北京100083; 中国农业科学院农业经济与发展研究所; 北京100081