首页 > 期刊 > 现代金融 > 中国房地产市场金融风险分析:基于房价与信贷历史数据的VAR检验 【正文】
摘要:本文以房地产市场与金融机构信贷市场为研究对象,利用2002年1月份至2014年6月份的商品房销售平均价格与短期贷款、中长期贷款、各类总贷款和同业拆借利率建立VAR模型,进行格兰杰因果检验、脉冲响应分析和方差分解,探讨房地产市场与信贷市场之间的互动关系。
关键词:房地产市场 var 同业拆借利率 脉冲响应分析 格兰杰因果检验
单位:南京市农村金融学会课题组
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