摘要：以证券组合投资决策问题为背景，引入二次曲线型效用函数，给出期望效用最大化数学模型，目标是保证证券中得到收益的期望值尽量大且方差尽量小。进一步从系统结构和功能角度，解释了马科威茨证券组合投资决策模型的不足，指出从复杂系统理论角度探讨才有可能决本质问题。最后，应用配方均匀设计工具给出了组合投资问题实验设计方法。该方法可用于优化阶段求解，同样也可用于金融产品的设计阶段。

关键词：证券组合投资 效用函数 系统思维 配方均匀设计 

单位：青岛大学复杂性科学研究所; 青岛266071