摘要：在分析期货市场洗钱者的基本手法和行为特征的基础上，来设计洗钱行为的识别指标和规则；然后，根据期货交易数据中的交易价格、盈亏变动和账户关联等方面的特征筛选出涉嫌洗钱账户；最后，利用计算机仿真模型，对识别方法进行检验，确认了方法的有效性。该识别方法有利于提高洗钱行为的监管效率，为反洗钱工作提供了一种可行的操作手段。

关键词：洗钱 期货市场 计算机仿真 

单位：上海交通大学安泰经济与管理学院 上海市200052