摘要:根据经济人对风险的厌恶程度高低将影响收益效用的事实,通过对经济人的风险厌恶系数引进阈值,使风险厌恶系数在不同取值区间对应不同的效用函数,对经济人具有常值绝对风险厌恶的效用函数,损失服从泊松分布、且保险市场被垄断的承保人控制的最优防损活动进行了研究.研究表明,风险厌恶系数、损失的大小以及防损效率将影响最优防损水平.文中结论推广了现有文献中的某些结果.
关键词:期望效用 效用函数 泊松分布 风险厌恶系数
单位:湖南大学金融与统计学院 湖南长沙410082
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