首页 > 期刊 > 系统工程理论与实践 > 中国股票市场弱有效性的统计套利检验 【正文】
摘要:简要介绍了统计套利的概念,并在Hogan等(2004)的基础上,采用证伪的方式来验证市场的有效性:只要有统计套利的存在,就与有效市场假定相违背.利用这种方法,还对我国A股市场的弱有效性加以检验,发现我国A股市场弱有效性不成立.
关键词:统计套利 市场有效 证券市场
单位:中国科学院数学与系统科学研究院; 北京100080
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