摘要：使用带有简单补偿的随机线性规划模型，研究不确定下的银行资产负债管理问题。以我国经济环境为依托，考虑了未来银行资产收益以及存款流的不确定性，并采用向量自回归的方法对其进行估计。以浦发银行为研究对象，并与其实际情况进行比较。结果表明，按该模型进行决策，能较好地规避由于未来的不确定所带来的风险，得到的收益要高于实际收益。

关键词：资产负债管理 多阶段随机规划 不确定性 

单位：东北大学工商管理学院; 沈阳110004