摘要：对我国银行同业拆借市场利率期限结构进行了实证研究,实证结果表明:中国银行间同业拆借利率在亚洲金融危机后发生了结构性变化,金融危机发生之前我国银行同业拆借利率支持利率期限结构中的预期理论,但金融危机发生之后却不能给予预期理论以充分的支持.

关键词：利率期限结构 预期理论 银行间同业拆借利率 

单位：中国科学院数学与系统科学研究院; 北京100080; 中国科学院研究生院管理学院; 北京100039; 招商银行; 深圳518040