摘要：利用网络模型研究银行系统性风险是最近的一个研究热点.而无法获得银行间的敏感数据,使得研究很难有所突破.本文提出了一种新的分析银行间网络特征的方法.首先,本文检验了银行间网络节点强度（银行间贷款和银行间借款）的分布规律.此外,本文研究发现银行间网络的节点强度和节点度存在幂函数关系.进而,推导出节点度的分布规律,并证明了当节点强度服从幂律分布时,节点度也服从幂律分布.本文对中国银行间网络进行了分析,研究发现中国的银行间网络呈现出无标度网络特征,而且与其他几个国家相比,中国的银行间网络标度参数最小、集中度最高.

关键词：银行间网络 无标度网络 系统性风险 网络结构 

单位：东北财经大学金融学院 大连116025 东北财经大学商品市场与行为决策研究中心 大连116025 东北财经大学萨里国际学院 大连116025