根据企业集群与生物种群有着一定的相似性,借鉴种群生态学中的种群竞争模型建立了网状型企业集群模式下企业间竞争关系的数学模型——一类具脉冲效应和反馈控制的非自治企业竞争模型系统,并通过脉冲微分方程的比较性定理,建立了该系统持久性生存的充分条件,并做经济学解释.
从生态学视角来研究企业竞争的动态演化已成为一个研究热点.针对现有研究文献中只讨论二维系统的不足,以三个企业之间的竞争为例,构造了企业间竞争的三维模型,运用微分方程稳定性理论分析其稳定性,并由此揭示出企业间竞争的动力学机制.数值仿真结果表明,该三维模型能有效地模拟企业间竞争的动态演化规律.
传统DEA模型在数据两分（偏好与规避）的基础上考察决策单元的有效性,在某些场合不再适用.文章根据决策者的偏好将数据分为三类：规避、偏好、中性类,在此基础上构造评价相对有效性的DEA模型.相较而言,基于数据三分法的DEA模型更具一般性.利用该模型,文章考察了中国近年投入产出绩效问题.
从菲利普斯曲线非线性和央行损失函数非对称性两个视角论证了非线性泰勒规则的形成机理,数理证明结论显示：无论菲利普斯曲线是上凸还是下凹,都意味着通货膨胀对产出缺口的反应是非对称的,都会导致泰勒规则的非线性;央行损失函数的非对称性是导致泰勒规则非线性的另一个原因.当存在扩张谨慎需求时,利率曲线是下凹的;当存在价格平稳谨慎需求时,利...
采用Wiener空间的两个算子以及相关的恒等式,提出了新的方法证明了关于高斯过程函数的中心极限定理,并给出了该中心极限定理的应用实例.
在修正PRP共轭梯度法的基础上,提出了求解无约束优化问题的一个充分下降共轭梯度算法,证明了算法在Wolfe线搜索下全局收敛,并用数值实验表明该算法具有较好的数值结果.
研究了保险公司的最优投资和再保险问题.保险公司的盈余通过跳扩散风险模型来模拟,可以把盈余的一部分投资到金融市场,金融市场由一个无风险资产和n个风险资产组成.并且保险公司还可以购买比例再保险;在买卖风险资产时,考虑了交易费用.通过随机控制的理论,获得了最优策略和值函数的显示解.
考虑一个具有周期性脉冲收获的Gompertz差分系统.推导了保证种群系统持续生存、绝灭以及存在全局吸引的正脉冲周期解的充要条件.以一个周期内持续产量最大化为管理目标,通过利用离散的Pontryagin最大值原理获得了最优的脉冲收获策略,推广了现有的结论.
借助工程技术领域内识别非线性系统混沌现象的相空间重构技术研究了金融混沌的识别问题.以我国金融系统历经本轮全球金融危机这个金融史上影响最为严重的金融混沌为研究对象;研究发现：在全球金融危机的冲击下,我国金融系统在运行过程中发生了确定性的失稳,出现了金融混沌现象.从而为进一步防范与控制金融混沌奠定基础.
考虑了一类离散相依的风险模型,该模型假设主索赔以一定的概率引起两种副索赔,而第一种副索赔有可能延迟发生.通过引入一个辅助模型,分别得出了该风险模型初始盈余为0时破产前盈余与破产时赤字的联合分布的表达式、初始盈余为u时破产前盈余和破产时赤字的联合分布的递推公式、初始盈余为0时的破产概率,以及初始盈余为u时的破产概率求解方法.最后...
环境污染责任保险因开展经验及历史数据不足致费率难以合理厘定,引入模糊信息粒及综合评价理论,相对传统方法,更能实现费率厘定的公平合理,保障各方利益.本文以化学原料及化学制品制造业为研究对象,首先运用模糊信息粒理论处理历史数据,克服数据模糊不确定性,得出第三者赔偿额的模糊信息粒X;其次运用传统精算定价方法得出行业基准费率的模糊信息...
以拍卖人期望收益最大化为机制设计目标,讨论两种不同偏好的记分函数条件下,最高得分密封投标拍卖和连续完全信息多属性英式拍卖中,卖者的最优投标策略和买者的最优拍卖设计问题.主要结论是：1）无论选择哪种拍卖方式和记分函数,拍卖人均有动机隐瞒自己的真实偏好,除非竞价人是同质的或参与人数足够多.2）竞价人最优属性策略qi？与拍卖方式无关,...
假定投资者将其财富分配在这样两种风险资产中,一种是股票,价格服从跳跃扩散过程;一种是有信用风险的债券,其价格服从复合泊松过程.在均值方差准则下通过最优控制原理来研究投资者的最优投资策略选择问题,得到了最优投资策略及有效边界.最后通过数值例子分析了违约强度、债券预期收益率以及目标财富对最优投资策略的影响.
对于年金的时间价值的研究,往往假定利率在整个期间内是固定不变的.但事实上,由于受到多种因素的影响,利率通常具有不确定性.因此,本文采用可逆MA（1）模型对随机利息力进行建模,在此基础上,研究了期末付虹式年金和期末付平顶虹式年金的时间价值问题,给出了上述两种形式年金现值的期望和方差的递推公式.通过数值仿真分析了相关参数对期末付虹式...
假设保险公司的盈余过程服从一个带扰动项的布朗运动,保险公司可以投资一个无风险资产和n个风险资产,还可以购买比例再保险,并且风险市场是不允许卖空的.本文在均值方差优化准则下研究保险公司的最优投资再保策略选择问题,利用LQ随机控制方法求解模型,得到了保险公司的最优组合投资策略的解析和保险公司投资的有效投资边界的解析表达式.
假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,短期利率服从Hull-White模型,建立了随机利率情形下的分数跳扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了欧式看涨期权定价的解析表达式,推广了Black-Scholes模型.
利用面板协整方法和面板误差修正模型对1986~2008年间我国28省市外商直接投资与经济增长关系进行实证分析.结果表明,从长期来看经济增长的调整系数为正,表明外商直接投资与经济增长之间存在长期均衡关系,中国的经济增长会促进外商直接投资增加;但FDI与经济增长的这种长期均衡关系在地区间存在显著差异.
资产负债管理是把资产与负债组合视为有机整体,协调流动性、安全性和赢利性.本文通过资产的集中度约束把银行资产合理分配在不同行业中,有效降低银行资产集中度风险,通过能反映银行风险承受能力的VaR约束控制了贷款组合风险.应用实例的结果表明,本模型能够谋求＂三性＂的最佳配置,有效降低银行经营过程中的集中度风险和流动性风险,并实现银行经...
建立了一个考虑税收腐败和公共支出腐败的经济增长模型,从理论上探讨财政腐败行为及其影响.主要结论归纳：第一,财政腐败降低私人资本的回报率,使厂商的生产力下降,就整体而言阻碍了经济增长.第二,最优税率可能大于或小于Barro的最优税率,取决于征税效率和寻租引发的行政成本.第三,两种类型的公共支出隐含着不同程度的腐败机会,以及对官员行为产...
由于缺乏足够的观测数据等原因,常规的区域经济预测模型在我国难以获得预期的预测效果.而贝叶斯向量自回归（BVAR）模型将变量的统计性质作为参数的先验分布引入到传统的VAR模型中,能够克服自由度过少的问题.以青海为例,本文建立了一个BVAR模型,并引入了全国GDP和中央政府转移支付作为外生变量以描述国民经济与区域经济的联系.样本内和样本外的...
以Romer模型为基础,通过构造一个两区域模型,研究了经济一体化对区域经济增长的影响,证明了实行经济一体化后每个区域的经济增长率均能得到显著提高.并阐明了经济一体化促进各区域经济增长的途径主要有两条：一是规模效应,即经济一体化使得各区域中间产品和最终产品的市场规模得到扩大而获得的规模收益;二是技术扩散效应,即经济一体化使得创意和...
在分析影响建筑业综合实力因素的基础上,选择了规模效益水平、技术装备水平、效率水平三个方面共12个评判指标,建立了建筑业综合实力评价的投影寻踪分类模型（PPC）,并利用基于实数编码的加速遗传算法（RAGA）求解最佳投影方向.根据投影值的大小对地区建筑业综合实力进行评价分析.PPC模型具有稳健性好、投影值准确度高、评价结果较为客观等优点,...
本刊是经济数学理论核心刊物，主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中具有创造性的研究成果。
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