通过期望效用函数的三阶Taylor展开度量了偏度对投资者目标函数的影响，建立了考虑偏度的最优对冲模型．根据模型推导了最优对冲比率的解析公式，该解析公式在偏度为零时可以退化为均值方差最优对冲比率，因此可以看作传统均值方差对冲模型的推广．以恒生指数期货和现货数据为例对模型进行了验证，结果表明：考虑偏度的最优对冲模型的效果要优于...
以上证综指长达6年时间的5分钟高频数据为实证样本，首先提出了一种基于多分形谱（Multifractal spectrum）分析的市场波动率测度方法（Volatility measurement），并进一步探讨了其在市场风险价值（VaR）计算中的模型设计和应用．实证结果表明：我国新兴资本市场的价格波动确实具有显著的多分形特性，且与各类线性和非线性GARCH族模型相比，在...
以购买力平价理论、利率平价理论和货币主义的汇率理论为基础，构造出日元美元的汇率模型，并采用1984—2005年日美两国的经济数据，对日元美元的名义汇率和实际汇率进行回归分析，找出决定日元美元汇率的主要影响因素．在经济指标的选择上，模型中不仅选用了通常用来代表一国经济生产能力和发展水平的指标——经济增长率，同时选用了反映两国实...
提出了政府制定公共项目管制价格应以受管制企业的成本及服务质量为依据，设计了社会福利最大并满足私人企业参与约束和相容约束的激励机制模型，以诱导私人公司显示成本与质量的真实信息．利用模型得出在价格规制下收费标准会降低，需求增加，消费者剩余增大．尽管价格规制下服务质量会有所下降，为了提高社会福利，政府应选择价格管制．当私人...
将观测到的房地产市场需求冲击区分为真实需求冲击和噪声影响，利用噪声实物资产理论分析需求估计值的性质，在实物期权理论上建立房地产开发投资决策模型并求解，进而通过数值模拟分析噪声对房地产开发调控政策的影响，得出结论：如果房地产市场过热，政府要么不调控，要调控一定要措施严厉：规范市场交易秩序，市场信息公开、透明对房地产市场...
为实现混流生产过程的高效组织，讨论多阶段混流装配环境下看板控制系统指标设计和运作绩效优化问题．基于换模时间、缓冲区库存、看板容量、生产装配节拍比四个决策变量，建立看板系统模型，分析该系统的环境依赖性，以装配线不中断为约束，求解不同状态下系统最优运行绩效．最后，给出Y公司看板控制系统优化实例．结果显示装配线各工件在制品...
加权几何平均组合预测为一种非线性的组合预测方法．针对基于相关系数的加权几何平均组合预测模型，定义了优性组合预测模型、预测方法优超、组合预测冗余度等概念，讨论了在一定的条件下，该组合预测存在非劣性及优性组合预测的充分条件，得出了一个判断冗余预测方法的判定定理．从理论和实例说明基于对数相关系数的非线性组合预测模型的有效性...
基于结构元方法，研究了由对称模糊结构元线性生成的一般模糊线性系统和双重的一般模糊线性系统的求解问题，并给出了系统解存在的充要条件．同时给出了这类模糊线性系统在工程、经济领域的应用实例．
综合使用离散补充变量方法和嵌入Markov链技术研究了离散时间有限缓冲空间工作休假GI／Geom／1／N排队系统．首先运用离散补充变量方法给出一个重要等式，从而获得系统在稳态情形下任意时刻队长分布和顾客到达前夕队长分布的迭代关系．然后，再利用嵌入Markov链技术通过求解不变概率测度方程获得顾客到达前夕队长分布的数值解．而后将顾客到达前...
建立基于Gamma过程的退化模型，在此基础上研究劣化系统的最优检测策略．提出一类基于风险的最优检测模型，该模型以风险为优化目标，将系统检修或故障带来的经济损失、对人员的影响、对环境的危害等统一到风险框架当中．为了有效的利用检测数据调整退化模型，基于贝叶斯方法对模型进行更新，算例表明更新后的模型能够更好的刻画系统在使用、检...
在群决策研究中，由于决策者的私有信息难以观察，致使无法有效地区分真实从众行为和虚假从众行为．针对这一问题，首先基于从众角度将决策行为分为三类，在此基础上，提出了一种基于元胞自动机的群决策从众行为演化模型．该模型能够模拟群体的决策行为，揭示伪从众行为对群决策的影响．仿真实验结果表明从众偏好、群体交互次数和群体规模对三类...
针对信息不完全的偏好多属性决策问题，给出了一种基于拓展粗糙集的决策分析模型．首先提出了限制相似优势关系的概念；然后在限制相似优势关系下得到知识的粗糙近似，给出了分类决策规则．对比分析证明：限制相似优势关系既保留了相似优势关系的优点，又在一定程度上克服了相似优势关系的局限性．最后通过一个实例验证了所提出的模型对信息不完...
为保证密闭鼓风炉冶炼过程的正常运行，构造了一种基于核主元分析（KPCA）和多支持向量机（MSVM）的监控模型．该监控模型首先用核主元分析方法对过程数据进行特征提取，然后将代表过程特征的核主元送入到多支持向量机分类器中进行故障诊断与分类．仿真研究显示，该监控模型具有较好的泛化能力，能有效地应用于鼓风炉的监控诊断，可用于鼓风炉熔...
针对大规模一对一营销问题，提出一种时间复杂度为O（nlogn/ε）（n为决策变量数，ε为允许误差）的大规模一对一营销优化算法．它基于预估校正思想，在预估、校正步长计算中采用LDL分解，并结合列近似最小度排序算法，有效降低时间复杂度．同时，算法在预估步中引入步长参数，根据步长参数值自适应更新中心参数，使得算法具有超线性收敛性．实际...
利用资料序列的均方差建立干旱指数的分级标准，针对干旱指数为相依随机变量的特点，采取以规范化的各阶自相关系数为权重，应用加权马尔可夫链模型来预测和分析未来的状态．以南京市1959-2004年共46年的干旱指数为实例对该方法进行了具体应用，取得较为满意的结果，为干旱指数，γ的预测分析提供了新的途径．
阐述了飞行器多学科设计优化方法与大系统理论的关系．在大系统理论体系下根据不同的分类原则和系统的特点将系统逐层分解分类，同时依据大系统理论的分解协调法对现有飞行器多学再设计方法进行了分类，阐明了每种算法的理论背景和适用范围．飞行器设计系统是典型的工程大系统，同时飞行器多学科设计优化方法是以大系统理论为基础的，因此要在研...
简介《系统工程理论与实践》主要刊登系统工程在工业、农业、军事、教育、科研、经济与金融、及信息管理等领域中的重要应用成果，具有重要意义的创造性的优秀理论成果。月刊，每期192页，每月25日出版。每年收到稿件3000余篇，录用率10％左右，最新影响因子为0．896。EI核心数据库收录，全国中文核心期刊，国家自然科学基金委员会管理科学重要...
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