本文从理论模型和实证研究两个方面检验了投资者关注度对行业层面信息扩散速度与股票定价过程的影响，发现投资者注意力的有限性导致行业信息在行业内和行业间逐步扩散．行业信息在行业内的逐步扩散，导致同行业内高关注度与低关注度公司股票的收益率呈现出领先滞后现象；行业信息在行业间的逐步扩散，导致蕴含重要市场信息的行业收益率与市场未...
融资交易既是一种买空机制，也暗含了杠杆效应．自从引入“两融”交易制度以来，融资交易给我国股票市场带来的不仅仅是多了一种交易手段，买空机制和杠杆效应对个人投资者的心理和行为也产生了深刻影响，并进而影响到整个股票市场．此前的研究表明，我国股票市场个人投资者存在明显的过度交易；我们所关注的问题则是，融资投资者与普通投资者在...
本文将股票日内高频价格序列分解为价格上涨事件和价格下跌事件，采用价格强度模型刻画股票价格的动态特征，并捕捉日内微观尺度下交易量对股票价格的影响．研究结果表明，交易量对价格起助涨助跌的顺势推动作用：上涨后放量有助于进一步提高股票价格，下跌后放量则进一步压低股票价格．此外，交易量的影响具有不对称性，上涨时的助涨效应较下跌...
本文采用牛熊市的视角，根据市场的历史周期的判断结果，分别提取我国沪深300牛市和熊市样本窗口，使用了BVGJRGARcH—BEKK模型和LM跳跃检验法，从价格发现、波动溢出和跳跃风险三个方面对股指期货和现货市场间的信息传导关系的异化现象进行了实证研究．结果表明，牛市时股指期货市场发挥主要的长期价格发现作用，熊市时两个市场存在双向的价格...
本文以2007～2015年我国城市商业银行为样本，研究了政治资源对城市商业银行跨区域经营的影响．实证研究结果表明，相比于没有政治资源的城市商业银行，拥有政治资源的城商行跨区域经营的程度更高；进一步研究发现，不同级别的政治资源对跨区域经营的推动作用存在差异，政治资源级别越高，其对城商行跨区域经营的推动作用越强；较高的市场化程度...
为应对灾害事故频发，政府和企业合作救灾已经受到人们的广泛关注，但企业救灾过程中慈善行为的动机并不单纯．文章首先假设在政府和救灾企业组成的简单系统中，政府处于主导地位，政府和企业的救灾投入会产生慈善商誉，企业的救灾投入还会产生广告效应，消费者需求受到二者的共同影响；然后利用微分博弈理论，构建了政府和企业的3种微分博弈模...
基于按订单生产（make to order，MTO）和按库存生产（make to stock，MTS）两种生产模式的产品，考虑可以忽略生产方式转变带来的安装费用及其它固定费用的情况，建立混合MTO／MTS模式下有限期的Markov决策过程（finite Markov decision process，FMDP）模型．比较研究随机需求下同一生产系统混合生产MTO和MTS产品时，MTO优先模式、MTS优先模式...
在商户广告投资内生化和双边平台特性下，建立两阶段动态博弈模型，研究网上交易平台的最优定价及利润．研究表明：1）平台定价策略受广告效果和平台固有效果两种作用的影响．广告效果相对平台固有效果较小时，商户实力（与投资预算有关）的相对差距较小，平台定价策略倾向于让所有商户都加入；广告效果相对较大时，平台会根据商户实力的相对差...
针对消费者不确定偏好的广告预算分配问题，首先，运用多属性效用函数来衡量消费者效用．其次，建立广告反应函数来刻画消费者对广告投入的反应．基于此，构建消费者购买决策模型及企业期望利润模型．最后，构建了一个两阶段的不完全信息动态博弈模型并对模型进行分析．分析结果表明，随着对消费者偏好的不确定程度的降低，对企业而言，其广告预...
在商业车险定价中，通常根据保单的先验风险特征信息建立广义线性模型来厘定先验费率，然后根据保单的历史索赔信息应用奖惩系统对先验费率进行调整．本文基于一组商业车险保单2010—2015年的索赔次数数据，分别在泊松一伽马分布假设和负二项-贝塔分布假设下构建了奖惩系统，运用贝叶斯方法和极大似然法估计了模型参数，测算了奖惩系数，并与我...
针对区间加性语言偏好关系排序问题，提出一种基于交叉效率DEA和随机模拟的排序向量计算方法．首先，针对具有一致性的加性语言偏好关系，构建产出导向的DEA模型，分析其相对效率得分与排序向量之间的内在关联．其次，对不满足一致性的加性语言偏好关系，建立改进仁慈型语言偏好关系交叉效率DEA模型，并提出基于该模型的加性语言偏好关系的排序...
针对具有大型解空间的多目标决策问题，为进一步提高多目标决策的效率，快速且有效的非支配解集构造方法值得探究．给出非支配关系性质、初始非支配解集（简称初集）及非支配解集构造的有关定义与定理．在此基础上，依据有序集理论与运算规则，提出基于初集排序方法的Pareto非支配解集构造算法．该算法应用集合排序的方法，对有序的可行解集与有...
针对需要同时捕获变量个体间的关联性和整体均衡性的信息融合问题，本文在直觉模糊环境下，将Heronian平均算子和幂平均算子相结合，提出了直觉模糊幂Heronian平均算子和直觉模糊加权幂Heronian平均算子．新算子利用Heronian平均算子的交叉运算来体现变量的关联性，同时引入支撑度系数来挖掘信息的相对贴近度，从而在信息融合过程中体现整体性．...
作为置信规则库优化过程的两个重要方向，参数学习和结构学习共同影响着置信规则库的建模精度和复杂度．然而，现有的置信规则库优化方法大多只关注参数学习或结构学习某一方面的研究，无法有效平衡建模精度和复杂度这对相互影响的指标．为此，本文提出了置信规则库参数与结构联合优化方法．该方法基于赤池信息准则将建模精度和复杂度两方面信息...
优先发展城市公共交通是缓解交通拥堵、提高政府基本公共服务水平的必然要求，也是构建资源节约型、环境友好型社会的战略选择．由于公交运营的专业性及特殊性，科学合理地对公交企业进行管制以及对公交出行者进行补贴是保障公交行业健康发展、提升社会整体福利的重要手段．本论文拟探讨政府该如何结合企业管制与用户补贴两种手段对垄断型的公共...
早高峰出行中道路瓶颈是造成交通拥堵的主要原因之一．本文针对存在高速公路（含有高承载力车道）和普通道路的瓶颈路段，研究了时间价值不同的出行者早高峰出行行为．基于瓶颈模型的均衡条件，推导了不同收费标准下，出行者改变出行方式时个人早到惩罚的临界值．研究发现收费较低时，时间价值较低的出行者使用高承载力车辆的数量会增加．收费达...
对一类带时间窗的可折叠箱接驳运输问题进行了研究，其中使用可折叠箱在堆场与客户之间集散货物，一辆集卡可装载一个满箱或多个空箱，目标为集卡总工作时间的最小化．借鉴确定的活动在顶点上的图的思想，将该问题分解为满箱子问题和空箱子问题，其中满箱子问题类似于带时间窗的多旅行商问题，空箱子问题因客户的货物量可为负值而显著区别于车辆...
以生态位的相关原理研究我国港口企业价值链分工决策问题，利用基本生态位选择的超边际分析模型研究港口企业价值链对环境要素达到最优适应状态的基本条件．研究表明：港口企业基本生态位通过内部生态位因子（规模因子、运营因子和赢利因子）的综合作用影响价值链延伸方向，生态位因子综合指数与港口企业种群交易效率之间的关系决定基本生态位的...
为准确掌握产品性能退化规律，合理安排维护与视情修理组合的维修活动，根据维护条件下产品的性能退化过程，利用累积失效理论，分析产品的性能退化特点．建立基于复合泊松过程的产品性能退化模型，并对水泵转子的失效规律进行了拟合，验证了模型的有效性．建立了定期维护与视情修理组合的维修活动概率模型，给出了失效风险的解析表达式．以长期...
本文研究了一个修理设备在工作过程中可能发生故障且可以被修理的系统的维修策略．当系统发生故障时用修理设备对其进行故障维修，修理设备在维修过程中也可能发生故障，并有修理工对修理设备进行维修．当修理设备恢复正常后继续对系统进行维修．系统和修理设备逐次故障维修后的工作时间都形成随机递减的几何过程，且逐次故障后的修理时间都形成...
月度电力负荷序列中离群值及节假日因素会影响月度负荷预测的准确性．为此，提出了基于季节调整方法和BP神经网络的月度电力负荷组合预测模型．首先，利用季节调整方法对原始负荷序列进行预处理，消除离群值和春节假日的影响；然后用BP神经网络对回归残差序列建模预测得到预测结果或对季节调整后序列和季节成分序列分别建模预测，并对分量预测结...
本文针对便携式自寻的反坦克导弹进行了基于L1自适应控制理论的导弹过载自动驾驶仪设计与全弹道仿真验证．首先建立了面向L1自适应控制的便携式自寻的反坦克导弹动力学数学模型，然后基于L1自适应控制理论和增益调度思想，针对动力学参数时变特性设计了导弹过载自动驾驶仪，并进行了响应性能仿真验证，最后在导弹飞行速度时变情况下设计了一种改...
为应对大量使用数字组件和构建复杂系统所带来的安全挑战，将系统工程的思想融入事故预防被认为是有效的应对方法．Systems-theoretic accident model and processes（STAMP）正是一种基于系统论的事故分析模型，目前已在航空航天、化工、医疗、交通安全等领域取得良好的应用．本文首次尝试使用STAMP模型详细分析一起煤矿事故，分别从物理过程、...
受油藏属性的限制，Q油田大批次的井需要压裂，部分井进入了二次或者二次以上的压裂，所以压裂选层已经成为该油田的重要工作．为了避免传统压裂选层的经验性和主观性，依据多口压裂井的效果与压裂参数间关系，应用层次分析法（AHP）建立起了适合Q油田的压裂选层模型,通过模型求解与实际应用给出了选层方法，并对候选层段进行了优劣排序，定量判...
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