为缓释当下供应链金融业务单一质物价格剧烈波动诱发的贷款集中度风险，异于股票、债券等金融资产组合基于短期风险预测优化框架，提出一类更具普适性的基于蒙特卡罗模拟法的质物组合长期风险预测方法，克服现有长期风险预测中视为基准的时间平方根法则缺陷；比对银行采取积极和保守投资策略，建立基于均值CVaR质物组合优化框架，引入改进均值方...
资产选择与最优组合权重的设置是构建投资组合的两个关键步骤．利用日内高频数据构建一个夏普指数序列来进行资产选择，同时考虑多种组合策略．以沪市A股市场数据进行样本外实证分析．结果表明，不论市场处于下行还是上行行情，基于高频夏普指数选股方法构建的组合都能得到较高的风险调整收益，并具有较小的风险，同时在最优风险组合下，能得到...
将系统性跳跃和异质跳跃视为尾部事件，从极值理论的视角探讨股票收益率分布的尾部特征．利用timeofday（TOD）方法消除高频数据的日内效应，运用指数一个股法’分解系统性跳跃和异质跳跃，并采用peakoverthreshold（POT）方法分别估计它们的左尾和右尾参数．实证研究表明，A股市场日内效应具有明显的“L”型特征，每支股票的系统性跳跃与异质跳...
基于弱集成算法的在线学习特征，该文探讨了它在在线投资组合选择中的应用，考虑了根据有限个专家意见进行决策的情形．首先将弱集成算法应用到投资于单只股票的专家意见，得到了在线投资组合的单一集成策略，并给出了该策略的竞争性能分析，证明了单一集成策略能够追踪最好的股票．实际投资决策中，投资者可能会选择多只股票进行组合投资，进一...
分析了国际石油市场1986至2012年周价格形成机制的长期演变趋势．在讨论均衡理论基础上，以长期市场供求关系解释了国际油价长期波动现象．基于跳扩散模型拟合石油价格动态过程，利用结构变点检验和累积量估计方法进行了实证研究．历史数据分析表明石油价格具有高波动性、高强度跳跃性和上升漂移特征．此外，模型预测即使当前大幅增加石油投资，...
本文在终极控制人框架下，研究了三种不同控制机制的控制权私利水平与行为特征．结果表明：1）控制人私利水平与两权分离度正相关，与控股股东现金流权负相关，与股东权利法律保护程度负相关；2）双重股权结构下，终极控制人控制权私利水平随着优先股投票权倍数的增大以边际递减的速度增加，通常选择10倍投票权的优先股设置模式；金字塔股权结构...
在多个业务线的准备金估计中，通常假设不同业务线之间相互独立，事实上它们之间往往存在一定的相依关系．它们的相依性可以通过藤Copula函数来描述．藤Copula是解决多个相依随机变量的强有力工具．本文在假设各个业务线的增量已决赔款服从伽玛分布、逆高斯分布和对数正态分布的基础上，建立了各个业务线增量已决赔款相互依赖的藤Copula回归模型...
舆论建模跳出传统的基于最近邻（“person—person”）的交互范式，引入次近邻（“person—person—person”）的影响，刻画网络中邻居的邻居对观点改变的作用，提出舆论演化的社会影响级联模型，分析其在可变聚类系数网络上舆论的演化性质．通过调节网络聚类系数，使用异步更新的方式，观察网络集聚特性对舆论演化的影响．结果表明，1）相比于...
分析了复杂产品研发项目中流程结构的不确定性，采用设计结构矩阵对其进行仿真建模．并将设计结构矩阵调度策略嵌入仿真模型，建立了同时最小化项目工期和成本的多目标优化模型提出了一种基于设计结构矩阵仿真与非支配排序遗传算法的混合优化算法，获取研发项目流程多目标优化的Pareto最优解．以某飞机初步研制项目流程为研究算例，验证了混合优...
一维元胞传输模型无法描述多相位信号控制交叉口上不同方向车辆排队的形成与消散过程，本文建立适用于多相位信号控制交叉口的简单二维元胞传输模型．提出交叉口和连线的简单二维元胞表示方案从微观层面描述交叉口进口道上不同方向的车辆排队，基于Daganzo的元胞传输模型建立简单二维元胞传输模型描述交通流在路段和交叉口上的运行与演化规律．...
以新建小间距互通式立交区域主线范围内的交通状况为研究对象，运用交通冲突技术理论及VISSIM交通流微观仿真技术获取小间距互通式立交冲突率和间距关系模型，以小间距互通式立交区域的冲突率作为安全评价指标，运用灰色聚类理论，提出小间距互通式立交区域交通安全评价方法，把不同立交间距对应的安全等级分为四种类：不安全（D级），临界安全...
传统机队规划方法所形成的机队构成无法适应市场需求的波动，按照旅客需求的波动规律将航线上的时段进行分割形成时间区间，以时间区间内航线机型运行频次为决策变量，不同航线上机型的适航性限制、飞行机组的可用飞行时间、选定机型飞机的最少投放数等因素为约束条件，构造以航线机型分配的运营利润最大化为目标函数的时间区间内航线机型优化匹...
为了使城区立体车库的选址更加合理，充分发挥其建成后对交通缓解的作用，提出了一种城区立体停车库选址决策方法．通过采用地理信息系统分析方法，建立基于地理信息系统分析的规划选址立体车库属性信息数据，运用模糊粗糙集互信息属性约简算法挖掘出立体车库的选址与多种地理因素的关系知识进行属性约简，从而用地理信息分析和演绎推理相结合的...
针对实际运输中顾客对不同车型、同时集送货物的多样化需求，文章建立了异车型同时集送车辆路径模型（vehicleroutingproblemwithheterogeneousfleet，simultaneouspickupanddeliv—ery，VRPHSPD），并构建了基于多属性标签的蚁群系统算法（multi—labelbasedantcolonysystem，MLACS）进行求解．该算法利用面向对象理念，分别对客户、车辆及其行...
身份认证是确保信息系统安全的基本手段，基于RSA的认证协议由于实用性较强而成为近期研究热点．讨论了Xie等提出的一个基于RSA的双因子远程用户认证协议，指出该协议不能抵抗重放攻击和密钥泄露仿冒攻击，无法实现所声称的安全性，并且存在用户隐私泄露和可修复性差问题，不适于实际应用．给出一个改进方案，在随机预言机模型下，基于RSA假设证...
根据对重点片区应急避震疏散影响因素的分析，结合系统动力学的基本思想和原理的研究：从灾害环境、道路空间、人员特性三个方面分析了地震疏散过程中的动态反馈性，建立了道路系统动力学疏散的因果模型和流量模型．结合城市抗震防灾规划标准中对紧急避难场所、疏散道路及疏散时间的要求，就地震灾害发生时重点人群密集片区的紧急疏散过程中的道...
通过分析决策层信息融合和应急决策的特点，并考虑到应急决策对客观性、科学性的要求，提出了基于距离熵的应急决策层信息融合方法．首先基于知识元模型进行融合集的获取，并实例化知识元形成信息单元，为融合提供基础信息对象；然后在传统熵权法的基础上，添加对信息间欧式距离的测度，提出“距离熵”的概念，并据此实现局部融合权重和全局融合...
量子进化算法在实数优化时存在局部寻优能力不佳、收敛速度较慢等缺陷．为克服这些缺陷，本文引入文化算法思想提出一种基于文化知识的量子进化算法，该算法具有量子进化层和知识进化层双层进化框架，引入的文化算法能较好地协调全局与局部寻优，并避免算法陷入局部极值．由于新的算法框架及量子观测方式的引入，提出的算法不但保留了量子编码的...
对多技能呼叫中心的排班问题进行了系统研究．采用考虑顾客放弃的Erlang—A模型计算人力需求，应用动态集合覆盖算法解决多技能排班路由问题，针对多技能优化排班问题设计开发相应的启发式算法，并应用某呼叫中心的实际数据验证了算法的计算效率和优化效果．此外，对不同人力分组方案和不同班时拆分方案进行了一系列试验计算，发现分组细化和班...
简介《系统工程理论与实践》是中国系统工程学会会刊，创刊于1981年，是系统工程领域创办的第一个刊物，她记载和见证了中国系统科学与系统工程以及管理科学的成长和发展。本刊为月刊，每月25日出版，主要刊登系统工程理论与方法及其在管理、信息、金融、经济、能源、环境、军事、工业、农业、教育等领域中具有重要学术影响的创新理论和具有重要...
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