互联网理财产品信用价差受到了广泛关注,本文从探究系统性、非系统性和互联网等风险因子所隐含的信息出发,分析各风险因子对互联网理财产品信用价差大小的贡献程度,找出影响信用价差大小的关键因素.其中,互联网金融理财产品的信用价差利用Nelson-Siegel-Svensson模型构建无风险收益序列并结合零波动率价差法计算得到,并根据文献建立了系统性、非...
宏观经济不确定性包括实体经济不确定性和经济政策不确定性两部分,政策不确定性占经济前景不确定性的比重越来越高,中国市场经济环境下这一现象尤为突出.本文运用包含维纳过程和泊松过程的复合随机过程刻画企业面临的实体经济不确定性和经济政策不确定性,并利用随机最优化方法,建立了一个可以描述宏观经济不确定性的随机最优控制模型来对企业最...
自银行业改革以来,我国产业结构转型和升级速度逐渐加快,商业银行在其中扮演了相当重要的角色.本文从理论角度证明了具有成本优势和规模效应的大型商业银行应该利用其市场影响力推动经济中投资意愿较低的企业进行投资,进而达到经济的整体最优.实证结果显示,自银行业实行改革以来我国的商业银行在促进产业增长效率的改进与提高方面仍然存在着诸多...
从影响因子、传播方式以及影响程度三个方面改进了DebtRank算法并应用到银行同业拆借市场模型中.研究发现,不发生机构倒闭时,在改进的DebtRank算法下系统的损失等于各个机构对系统损失的贡献之和;不同的初始冲击造成的系统损失、机构损失相互独立.根据机构的系统重要性、系统脆弱性是系统内生决定的假设,给出了DebtRank算法下机构的系统重要性、...
实物期权理论认为,市场不确定性能够延迟房地产开发项目的上市时间.基于全国主要城市在2006和2016年间商品住宅开发项目的土地购置和项目上市记录,本文建立久期模型分析住房价格增长波动率和其他因素对项目上市时间的影响规律.实证结果显示,市场不确定性能够显著延迟项目的上市时间,但在高房价水平下这种延迟效果较为有限;此外,项目和企业特征也...
通过手工搜集2003-2017年公司跨界经营数据,本文检验了公司跨界经营对分析师盈利预测的影响及其市场后果.实证结果表明,随着公司跨界程度的提高,分析师对其盈利预测的准确性下降,预测报告频率和预测修正幅度则会提高.同时,公司信息披露质量的提升有助于缓解公司跨界经营对分析师预测行为带来的不利影响.上述结果支持了信息处理成本假说和信息不...
本文以中国某区域性商业银行185个小型建筑企业的贷款客户为样本,将熵值法权重、CRITIC法权重和方差齐性检验法权重进行组合,通过构建非线性目标规划函数反推出单一赋权方法的组合系数,构建了显著区分违约和非违约客户的小型建筑企业信用评价模型.通过ROC曲线原理,对不同赋权模型的结果进行违约判别能力的检验.本文的创新与特色:一是通过组合赋...
针对普通农产品和有机农产品同时生产销售的现实状况,利用变分不等式理论构建了考虑消费者有机产品偏好的生鲜农产品供应链网络均衡模型,并通过数值算例探讨了消费者有机产品偏好及其他影响因素对供应链网络成员生产销售决策及利润的影响.研究结果表明,随着消费者有机产品偏好的提升,生产和销售有机农产品有助于生产商和零售商实现增收,但生产商...
以薪酬激励合约为中介,通过植入人公平偏好的异质性,构建人长短期业绩目标的多任务委托模型.基于该模型探究了人最优:在公平偏好下,人风险厌恶程度越强,委托人给予人最优长短期激励薪酬越少,固定薪酬与总体薪酬越多;人能力、公平偏好对最优长短期薪酬激励契约的影响与人风险偏好类型相关;人公平偏好程度及最优长短期薪酬激励强度对固定薪酬及总...
城市火灾风险认知旨在理解城市火灾风险的本质,是城市火灾研究的一项重要内容,是城市火灾风险分析和评估的基础.本文对国内外学术论文和消防标准中有关城市火灾风险的各种概念构建或思想学说进行了整理,归纳出还原论、整体论和复杂论等三个不同阶段的若干视角及其主要观点,展现了其系统化、多维化演进态势和中国学者的一系列突出贡献;发现了其三...
城市地铁发生火灾极易造成重大的人员财产损失,配置地铁专用消防车具有迫切需求.为此,面向城市地铁发生火灾时调度消防车救援的过程,基于排队论、条件概率定理及随机过程构造了求解消防车工作强度的简化方程组及其求解算法,从而将以往的未知数个数从2~N个(N为消防车辆总数)简化为N个.在此基础上,以地铁消防车的响应时间最小化为目标,提出了城市...
以集装箱码头同贝同步装卸作业为研究对象,以提高码头作业效率、提升服务能力为目标,研究码头内部集卡数量配置优化问题.将码头作业系统视为服务网络,构建码头同贝同步装卸作业的闭合排队网络模型,刻画集卡在各个环节的作业过程,分析不同设备配置下码头作业系统服务能力,揭示制约码头整体作业效率关键环节.以码头作业成本最小为目标,考虑集卡在...
针对电子健康服务管理中的多源数据融合难题,利用人工智能技术,结合多任务学习理论与支持向量机理论提出基于多任务支持向量机的数据融合方法(multi-task support vector machine for data fusion,简称mSVMDF).该方法对具有相同数据源的特征向量构造基于支持向量机的融合模型,在多任务学习框架下考虑结构稀疏性与各模型关联性的有机结合,以实现...
建筑物损伤信息大多以非结构化离散的方式加以储存,因此建立建筑物损伤案例推理流程已成为提高建筑运维管理水平的重要研究方向.本文根据损伤属性分类的结果设计了符合国际分类标准的结构化的损伤信息采集样例,并完成了损伤领域的本体建模.本文设计了基于案例距离推理的损伤信息多属性分组案例库构建方法,通过计算建筑物损伤等级案例与分组中心...
研究了属性权重部分已知的犹豫模糊多属性决策问题.针对犹豫模糊元中为便于计算添加的多余数值影响方案排序等问题,提出一种新的犹豫模糊决策方法.首先,提出一种新的犹豫模糊元得分函数与犹豫度.基于此,构造一种新的犹豫模糊符号距离,对犹豫模糊元中添加的多余数值具有很好的鲁棒性.其次,基于max-min算子思想,建立属性权重优化模型.最后,将新的...
在加权最小二乘框架下构建了离散灰色预测模型DGMP(1,1,N),论证了最小均方误差准则、最小均方相对误差准则和最小平均绝对百分误差准则下的DGM(1,1)模型、NDGM(1,1)模型和NGM(1,1,k~α)模型均是DGMP(1,1,N)模型的特殊形式,给出了模型阶数N取值的判定准则,证明了模型的仿射变换不变性和无偏性.将DGMP(1,1,N)模型运用到人均能源生活消费量预测中,结...
在模糊决策理论中,区间直觉模糊数的排序是一个非常重要的理论问题.运用得分函数和精确函数对区间直觉模糊数进行有效排序的关键是得分函数和精确函数的科学构建.本文基于得分函数和精确函数的内涵,运用概率论全概率公式思想提出了新的得分函数和精确函数,并证明了其公理化的性质.通过大量的实际数据测算与比较分析,验证了本文提出的得分函数和...
在技术供需文本匹配视角下,提出了一种基于语义相似聚类的技术需求识别模型.首先,采集网络中技术需求文本提取关键短语;然后,建立领域专利技术转让索引库,基于需求关键短语检索出高相关专利,构建专利技术供给背景库,并对背景库中专利标题与摘要进行分词;第三,提出基于词向量的供需文本语义匹配度算法,筛选有效技术需求并进行语义相似聚类;最后,...
最小体积覆盖椭球问题是一个基本的优化问题,在很多实际问题中有着重要的应用.本文阐述了最小体积覆盖椭球问题的理论、模型和算法,并提出了一个一阶导数类算法-调节坐标轴下降算法.该算法具有全局线性收敛性,并且计算效率很高.另外,我们还将最小体积覆盖椭球问题的理论应用到我国医疗行业上市公司财务风险预警模型的构建上来,研究结果表明基于...
设施选址是长期战略性决策问题,选址决策面临各种不确定因素,设计一个可靠的选址网络具有重要的战略意义.本文同时考虑需求的不确定性及设施可能损毁的情景,扩展无容量限制的固定费用可靠性选址模型,建立不确定与损毁情景下服务能力有限的可靠性设施选址鲁棒优化模型.基于Bertsimas和Sim鲁棒优化方法提出一个新的混合整数规划模型,通过引入辅助...
多目标资源受限项目调度是一类典型的NP难组合优化问题,具有广泛的实际应用背景.本文提出了一种带局部搜索的改进蚁群优化算法用于求解多目标资源受限项目调度问题,优化指标为最小化项目工期和资源投资.首先,采用改进的蚁群优化算法获取Pareto解集;其次,通过基于带逻辑约束的Insert和Swap邻域搜索方法对已获得的非支配解进行局部搜索,进一步提高...
针对传统三层节点贝叶斯网络(Bayesian network,BN)在系统可靠性分析中的组合爆炸问题,提出了一种适用于复杂混联系统的级联BN建模方法.首先,在引入s类(f类)节点基础上建立了描述并联(串联)逻辑的信息通路模型,进而通过为通路模型各节点赋予同逻辑的条件概率参数,提出了构建并联(串联)系统等价级联BN的方法;其次,结合'超级方框'的概念分析了将典...
零门间隙是爆炸间隙零门功能实现的关键,间隙太长或者太短都会导致零门功能失效,因此研究使得零门功能成功实现的间隙区间亦称为可靠性窗口,具有重要的实际意义.本文在固定装药密度和通道横截面积的条件下,基于爆炸间隙零门工作机理,将可靠性窗口的两个端点设为二维随机变量,建立了端点阈值的联合分布概率模型.为了分析二维随机变量之间的相关性...
针对周期性检查的二部件可修系统的可用度建模问题,论文假设系统故障时间和修复时间服从任意分布形式,采用完全维修策略,以递归的方法构建了该类装备可用度的计算模型,并对串联、并联和备份3种典型结构形式的可用度进行了计算和验证,计算结果表明该模型符合系统的物理规律,可以实现对二部件周期性检查装备的可用度计算,为周期性检查的复杂装备可...
简介《系统工程理论与实践》是中国系统工程学会会刊,创刊于1981年,是系统工程领域创办的第一个刊物,她记载和见证了中国系统科学与系统工程以及管理科学的成长和发展。
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