近年来，我国燃油期货市场取得快速发展，但有关该市场波动特征和风险状况的研究却非常缺乏。以上海期货交易所燃油期货价格指数为例，分别在多头和空头两种头寸状况以及5种不同分位数水平下，运用条件覆盖检验、非条件覆盖检验等后验分析方法，实证对比了不同风险测度模型对VaR和ES两种不同风险指标估计的精度差异。研究结果表明：在我国燃油期...
根据真人被试的行为金融实验现象，本文构建了描述市场平均投资态度和股票价格的数学模型。首先利用离散动力系统的相关理论研究了模型的稳定性，然后根据金融市场稳定与否对传染效应进行界定。数值模拟发现，在中度传染效应区间内，存在最优传染效应，它能使股票价格以最快速度收敛至均衡价格。在此基础上，进一步探讨了资产结构与股价波动之间...
无套利Nelson—Siegel模型形式上具有Nelson—Siegel模型的简约性，本质上是满足无套利假设的仿射类动态模型。本文以Fama—Bliss方法获得的上交所国债利率期限结构为研究对象，利用卡尔曼滤波法方法实证分析了无套利Nelson—Siegel（AFNS）模型在中国国债市场的适用性。研究发现估计出的AFNS模型能够很好反映我国国债市场利率期限结构的动态特...
本文针对传统利率期限结构拟合曲线存在过度波动问题，构建定价误差绝对距离和波动曲率双重最优化模型，借助对偶几何程序转换为在线性约束区域内的绝对距离最小化问题，并运用负指数平滑立方L1样条和计算几何逼近算法求解模型参数，通过负指数立方L1样条、NSS模型和B样条进行样本内拟合与样本外预测能力的比较，证实负指数立方L1平滑样条对利率...
本文利用划分均值和方差变点的迭代累积平方和算法（ICSS：MV）对上证综指和深证成指1996年12月16日至2010年12月31日的日收益率序列进行结构变点的检验，通过将结构变点与重大事件对应选取影响沪深股市结构性波动的政策性事件，并根据选取的事件将样本区间分成13个子区间。为了避免参数模型中模型误设的缺陷，利用非参数GARCH模型估计样本区间...
针对常规产品与再制品销售市场的纵向差异和常规材料价格随机波动的情况，建立了“制造商一回收商”Stackelberg博弈模型，设计了考虑常规材料价格信息更新的两阶段回收费用共担再制造供应链契约协调机制，证明了两阶段可变契约的效益高于单阶段固定契约。算例分析表明两阶段可变契约的有效性：常规材料价格随机波动幅度越大，两阶段契约的改善...
为了解决服务供应链系统运作过程中存在的服务能力建设过量或不足问题，本文构建了以服务集成商作为服务供应链整体计划、控制和协调中心的上层计划者、各服务供应商作为具有相对自主权的下层计划者的服务供应链协同决策机制，应用多目标二层规划方法建立了服务供应链服务能力分配的优化模型，同时给出了模型的具体算法框图和流程。最后，通过实...
本文从供应商角度，首先基于经济订货批量模型建立了使供应商利润最大化的最小订货量优化模型，并给出了解析解。然后，我们又将其拓展到商品带全量价格折扣和运费带全量折扣的情形，并基于折扣函数的非连续性，运用逆向归纳法建立了最优免运费最小订货量的数值算法。最后通过算例对最优免费送货策略的有效性及使用条件进行了理论分析。
策略消费者的行为越来越受到厂商的重视，本文在假设消费者为风险规避型，对商品评价异质，考虑策略消费者和非策略消费者并存的细分市场上，比较两阶段定价和单一定价的优劣，研究限量策略实施的条件，进一步扩展至厂商能同时决定库存和价格的情况。研究表明消费者为风险规避型时，两阶段定价策略优于单一定价策略；策略消费者所占比例越大，消...
零售商为弥补生鲜农产品新鲜度降低造成的顾客流失，选择在单销售期内二次补货，将新鲜产品和初始订货的非新鲜产品同时销售。但二次补货的新鲜产品会对初始订货产品形成需求挤兑。将顾客划分为三种类型：只购买新鲜产品、只够买折扣产品和两种产品都愿意购买，引入需求挤兑因子的概念，讨论了不同顾客类型下需求挤兑效应对零售商订货决策和利润...
研究零售商处于强势地位的三级供应链结构中，考虑到顾客坏账率的影响，分析二阶延期支付策略下零售商的最优订货策略。分两种情形讨论了坏账影响下零售商的利息收入与利息支出，建立了相应的决策模型。通过模型的分析求解，得出零售商的最优订货周期和最优订货批量的判定方法，并进一步分析了各参数对零售商最优决策的影响。最后，通过数值分析...
供应链管理追求的终极目标是供应链价值最大化。本文指出了现有的供应链价值创造研究存在的缺陷，在托夫勒产消合一理念的基础上提出了新产消合一理念，基于该理念构建了供应链价值最大化模型，然后就新理念下供应链创造的整体价值、企业联盟价值、消费者价值、二次利益分配等问题进行了讨论，获得了一些重要的结论。阐明了企业联盟与消费者合作...
在制造商雇用销售商销售产品的过程中，双方之间常常存在关于销售商销售能力和销售努力的不对称信息，制造商需要通过设定合同来激励销售商付出实现制造商利润最大化的销售努力。本文建立了信息不对称情况下，制造商在两周期的长期合同设计并同时制定产品价格的模型。虽然不对称信息存在时，制造商在单周期的最优合同策略是分离策略，而本文的两...
对于“加工-装配”行业而言，物流管理水平的高低直接决定了供应链绩效的好坏。本文以Supply Hub运作模式为背景，研究同步物流下装配系统中各节点的生产与配送调度问题。建立供应链各参与方的生产与配送模型，并通过规划求解得到供应商和制造商的最优生产周期、零部件的最优配送间隔以及零售商的最佳采购周期。最后，结合数值实验，对同步物流...
在需求不确定的条件下，用生产能力刻画产量决策的柔性，用古诺模型描述企业间的（产量）竞争，建立一个两企业战略竞争博弈模型，并利用博弈均衡构建柔性水平与竞争优势之间的函数关系。比较静态分析结果表明，（1）其他条件不变，一家企业的相对竞争优势随着自己的生产能力增加而增加，但随着对手的生产能力增加而降低；（2）生产能力较高的企...
提出了一类基于图论的新型聚类算法并将其应用于物流系统中的多设施选址问题。与其他聚类算法相比，该新型算法聚类效率更高且具有更小的聚类树，从而使得有意义的聚类结果更加清晰。比较算例验证了该算法应用于多设施选址问题的高效性和实用性。
本文对传统灰色Verhulst模型背景值的误差来源进行分析，对模型的背景值进行优化，以期提高模型的模拟预测精度。基于灰色Verhulst模型时间响应式的Logistic函数形式，文章利用Logistic函数拟合模型中的一阶累加生成序列，经过一系列的数学推导，借助反向累加生成的思想，解出了Logistic函数中的三个参数，得到了灰色Verhulst模型背景值的优化公...
决策后评估对衡量决策的效果具有重要作用。本文引入反事实推理方法实现对决策结果的对比后评估。首先提出了带有后评估环节的规范性决策流程，然后阐述了使用因果影响图模型进行反事实推理的步骤，定义了自满意度和相对满意度两个指标，通过反事实推理的结果计算指标的分值，从而实现对决策的评价。最后使用例子展示了计算过程，表明了该方法是...
针对跨组织合作形成的创新网络，构建了跨组织知识整合下的创新网络模型，仿真分析得出，组织间互补程度及知识整合效率对跨组织知识整合下的创新网络结构有一定的影响，具体表现为：组织间互补程度及知识整合效率很高时，创新网络具有较短的平均路径长度与较低的集聚系数，此时网络具有随机网络特征；组织间互补程度及知识整合效率很低时，创新...
线上线下互动是随着互联网和虚拟社区发展而出现的新现象，伴随着社区会员的线上线下互动，虚拟社区内部出现了群体分化。以社会认同理论和社会网络理论为基础，本文对线上线下互动中会员关系的变化及其对知识共享的影响进行了研究，构建了相应的假设模型和测量量表，并对线上互动、群体分化等构念进行了解构。以287份有效问卷为基础，对提出的...
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