在股票市场的交易机制设计中，股票市场透明度是一个重要的方面．有效的市场透明度能够促进价格发现效率，提高市场质量．以上海证券交易所于2006年7月1日开盘集合竞价由封闭式转为开放式的事件，选择沪市上市公司为研究样本，运用无偏回归分析方法，研究股票市场透明度对价格发现效率的影响，并从信息角度解释．得到结论：市场透明度提高后市场...
利用扩展后的EKOP模型，从金融市场微观结构的视角，以沪市A股2005至2009年年报与次年一季度报在同一天的402只股票为样本，分别计算了公告前后样本股票的信息性交易概率（AdjPIN）以及信息性和流动性交易者的交易强度，发现相对于公告前，信息性交易者和流动性交易者在公告后的交易强度都有提高，样本股票的信息性交易概率也有升高；通过对样本...
在完全市场框架下，假定投资者是损失厌恶的，研究了财富非负和带有基准下限约束条件下一般情形的动态投资组合选择模型．利用鞅方法，分别获得了投资者的最优期末财富水平，证明了相应的拉格朗日乘子的存在唯一性．分析了这些解的性质，并且和传统风险厌恶投资者的最优解进行了比较．最后讨论了一个具体例子，给出了最优财富过程和最优投资策略...
通过基于集成预测的方法构建模糊投资组合，代表性地选择了遗传神经网络模型、多因素SVM回归模型和ARIMA时间序列模型作为组合预测中的单一模型，并将单一模型预测结果作为模糊变量进行投资组合优化，实证结果表明基于集成预测的均值-方差-熵的投资组合相比其他组合收益率更高，相对风险更低．该方法可以用于投资基金管理、金融风险管理等实际工...
应用极大似然方法估计了Black-Scholes（B-S）模型和不变方差弹性（CEV）模型的参数，进而采用2005年8月至2010年9月在沪深交易所上市的55支权证的共14822个日收盘数据为研究样本，实证检验了B-S模型与CEV模型的定价效果．结果表明，B．S模型与CEV模型的定价精确性并没有显著的差别，两个模型对于中国权证定价的误差都非常大，存在普遍严重低估...
考虑了分析宏观经济周期时，直接假定经济周期存在几种状态不具有科学性．文章以1978年第1季度-2011年第4季度的GDP季度数据为研究样本，采用Markov机制转换的状态空间模型，利用EM算法，结合MonteCarlo模拟近似逼近的方法，确定出了我国宏观经济周期存在2种状态和每种状态下的维数等于3的结论．
文章研究了闭环供应链应对市场需求和成本双扰动的生产策略和协调机制．根据不同的扰动条件，给出了相应的生产调整策略：并且设计了新的数量折扣契约，这使得无论在突发事件前后，都能实现闭环供应链系统利润的协调分配，保障生产调整策略的实施，从而达到闭环供应链应对突发事件的最优利润，文章最后通过数值分析证明了文中结论的正确性，研究...
在时变需求下，供应链网络静态均衡模型不能描述上下游成员的订单、库存以及采购价格随时间的变化的传播过程．通过在静态均衡模型中引入了时间变量，本文构建了供应链网络动态均衡模型，以描述供应链网络各成员订单、库存和价格的时变特征．基于历史的订单、采购＼销售价格等信息，给出了供应链成员考虑订单提前期和库存成本的订单生成策略的数...
应用服务提供商（ASP）的服务绩效由其硬件条件及软件水平所决定．针对如何平衡激励应用服务提供商在硬件及软件建设的多任务投入问题，以客户企业期望收入最大化为目标，应用委托-理论设计了应用服务外包正式契约和关系契约，并分析了贴现率与成本替代强度对契约激励效果的影响．研究表明，贴现率较低时，客户企业应选择正式契约对应用服务提供...
本文设计了一种面向小批量生产过程的变抽样区间（variablesampleinterval，VSI）控制图．根据参数的变化情况，变参数（variableparameter，VP）控制图被分为包括VSI控制图在内的几种不同类型的控制图．在带来成本节省的同时，VP控制图也增加了操作的复杂性；综合考虑成本节省和操作复杂性，VSI控制图被证明是最有效的一种控制图．经济设计控制...
以低值易耗品为研究对象，基于传统的Bass扩散模型，在价格营销策略下建立了多时期免费商品赠送水平的优化模型群，将重复购买、批量购买等众多因素引入模型中，应用灵敏度分析探讨了参数变化时最优解的稳定性，结果表明：免费商品的赠送会加快独立产品的扩散过程；在价格策略选择时，采用渗透策略的结果最好；免费商品在首期赠送的效果要优于其...
针对我国煤层气超标排放惩罚标准缺失及煤层气发电项目CDM权益模糊问题，运用系统动力学方法，建立了煤炭企业为主体的煤层气发电项目的经济平衡性模型．以寺河120MW煤层气发电项目为例，仿真了煤层气排空惩罚标准对煤炭企业经济平衡性的影响，及CDM权益对煤层气发电项目经济平衡性的影响．研究表明，煤层气排放的惩罚因子每提高1元／m2，煤炭企...
现实中的大量复杂网络表现出明显的社团结构，模块度是衡量网络社团结构划分的重要指标函数，但最常用的NG模块度存在分辨率限制问题，不能识别出小于一定规模的社团．文章在谱映射的基础上，提出了复杂网络社团结构的两种模块度．改进的表现模块度不仅能够应用于有权网络，而且部分解决了NG模块度的局限性问题；内聚模块度以社团内部的内聚度为...
静态的通用多阶段任务系统的不完全覆盖、跨阶段依赖性极大地增加系统可靠性分析的复杂性和难度．基于SEA思想给出两级分离的组合方法将任务和阶段的不完全覆盖分割，通过新增的阶段代数规则和向后阶段依赖运算式处理跨阶段依赖性，并且充分利用高效的多阶段系统双值决策图，实现模型规模和运算的简化．最后，通过案例分析，将此分离BDD方法与三...
研究了一种需求服从泊松分布的多座席呼叫中心服务系统的两个问题，其中考虑了顾客的不耐烦行为．第一个问题中只有单一排队队列，顾客进入系统后由于不能立即接受服务或等待时间超过其期望等待时间会选择放弃排队．第二个问题中有两个排队队列，主排队队列是顾客呼入队列，次排队队列是座席提供回拨服务的队列，且这个队列的顾客来源于由于等待...
带时间窗的车辆路径问题（VRPTW）是VRP的一种重要扩展类型，是组合优化中的一个NP难题，针对蚁群算法在求解VRPTW问题时易陷入局部最优和收敛速度慢的问题，本文结合量子计算提出一种求解VRPTW的量子蚁群算法（QACA）．通过定义人工蚂蚁的转移概率，增加量子比特启发式因子，以及用量子旋转门实现信息素更新，从而提高算法的全局搜索能力，有效...
针对危险品道路运输，优化应急设施选址能对危险品事故做出快速响应，降低事故损失，提升政府应急管理水平．应急设施的响应半径经常发生波动，针对这种不确定性，首先利用经典的场景方法，提出一个目标分层的α-鲁棒的弧段覆盖模型，该模型第一目标是最小化需要建立的设施数目，第二目标是最大化期望的加权覆盖率，且各个场景下的加权覆盖率都大...
在一种常见的周期性“波次分区拣货、整体补货”的动态环境中，货位指派和装箱问题发生的频率相同，互为优化条件，同时解决两个问题可使拣货效率获得更大的提升．研究了基于SKUs相关性的装箱和货位指派的协同优化问题，建立了以最小化最大分区拣货处理时间为目标的数学模型，设计了“SKUs对”位置交换策略，提出了基于SKUs相关性的SAC算法和基...
本文主要探索精度与程度结合的粗糙集扩张模型，提出了变精度上近似算子与程度下近似算子的逻辑或运算模型．研究了该新模型的精确描述与基本性质，提出了模型的常规算法与结构算法，进行了算法分析与算法比较，得到了结论：常规算法与结构算法具有相同的时间复杂性但结构算法具有更优的空间复杂性，并用一个医疗实例对模型与算法进行了说明．该...
本文研究了利用一个自适应的三阶线性微分算子把一个复杂信号分解为若干简单信号的和，这些简单信号属于这个三阶线性微分算子的零空间．通过三个具体的信号分解的例子，展示了我们所提出算法的实用性．最后通过一个实例，对我们提出的算法与经验模态分解算法进行了比较，实验结果表明我们提出的算法要好于经验模态分解算法．
经验模态分解（empiricalmodedecomposition，简称EMD）的端点效应使得EMD分解结果产生严重失真，为了减小分解过程中产生的端点效应，将支持向量机（SVM）这一智能算法引入EMD，提出采用SVM模型解决分解中产生的端点效应问题．通过支持向量机对其原始数据两端进行延拓，以获得一个或者多个极大值和极小值．为了使端点处的延拓变得更加合理，引...
突发事故在城市交通网络中经常发生，对交通系统的正常运行带来极大影响，因此研究突发事故下交通拥堵的控制策略具有十分重要的意义．研究突发事故下临时性的车辆禁行设计与可变信息板选址组合优化问题．建立了临时性车辆禁行设计与可变信息板选址组合优化的双层规划模型，上层目标从交通管理者的角度最小化出行者的系统总阻抗，下层模型通过基...
在多用户多模式的交通网络中，采用考虑成对方案间相关性的成对组合Logit模型，建立了路径选择满足Wardrop原则，模式选择满足Logit模型的随机用户均衡模型，构造了时间价值不同的多种用户类别下，不同模式间路段阻抗函数满足对称条件时与之等价的数学规划问题，并证明了所构建的数学规划问题与基于成对组合Logit的多用户多模式随机用户均衡条件...
为了研究恶劣天气（不同降雨密度）引起的道路网络供给和需求不确定性对装备和未装备ATIS用户的出行行为产生的影响，本文提出一个内生、平衡ATIS市场占有率和遵从率下，基于路径运行时间可靠度的交通分配模型．装备ATIS的用户也并不总是遵从ATIS提供的建议．因此，所有用户被分为三种类型：装备ATIS且遵从ATIS建议的用户，装备ATIS但不遵从ATIS...
考虑航运和短期电力调度需求，进行三峡．葛洲坝梯级水电站短期调度快速优化决策研究．以航运保证率、库水位符合率和平均坝前水位为决策指标，提出航运条件的评价方法和短期调度快速优化决策策略．结果表明：在确定三峡电站日运行方案下，所提策略可以快速得出可行和最优的三峡一葛洲坝梯级水电站联合运行方案．最优方案不仅符合航运要求，而且...
针对中国区域建筑产业在发展过程中存在着明显差异性的现状，在充分借鉴原有研究成果的基础上，将DEA—DA模型与PLS结构模型结合，实证研究了中国建筑产业竞争力形成机理在空间上存在的差异．研究发现，区域经济发展和生产要素投入两个指标在各区域中均极大地促进了竞争力的提升，但其影响程度却存在着一定的差异；建筑辅助产业、创新状况和产业...
◆简介《系统工程理论与实践》是中国系统工程学会会刊，创刊于1981年，是系统工程领域创办的第一个刊物，她记载和见证了中国系统科学与系统工程以及管理科学的成长和发展。本刊为月刊，每月25日出版，主要刊登系统工程理论与方法及其在管理、信息、金融、经济、能源、环境、军事、工业、农业、教育等领域中具有重要学术影响的创新理论和具有重...
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