本文在对损失分布法分析的基础上,将损失事件划分为内部欺诈、外部欺诈以及违规执行三种类型;引用两阶段分布拟合操作风险的损失强度分布,同时采用贝叶斯理论中的吉布斯抽样来获取参数估计值以减小低频率高损失数据不足带来的误差;考虑到操作风险各损失事件间可能存在的相关性,本文采用Copula函数对操作风险进行整合以获得联合损失分布函数,并计...
本文构建了具有平方根扩散特征的三因子仿射利率期限结构模型,给出了基于卡尔曼滤波法的模型参数估计过程,利用蒙特卡罗模拟对我国国债进行定价预测,并与Longstaff-Schwartz模型、Vasicek模型、Cox-Inger-soll-Ross模型的定价效果进行实证比较。结果表明多因子模型要优于单因子模型,双因子模型要略优于三因子模型,从而为我国国债合理定价提供技...
基于市场参与者非理性行为假设,从供给需求分析出发,研究股票市场的量价关系。首先假设市场参与者具有＂急于实现盈利＂同时＂不愿结算浮亏＂的行为特征,通过供求分析,给出股票市场中的需求曲线与供给曲线,然后设定初始均衡,采用经济学中的比较静态分析方法,研究新信息到来时对初始均衡的影响,进而分析新信息的到来对成交量和价格的影响。结果发...
根据中国股票市场的实际情况,在假设个人投资者过度自信、风险厌恶、且是市场上的价格接受者的条件下,建立数学模型、从理论上研究个人投资者过度自信对中国股票市场定价的影响机理。研究结果表明：个人投资者过度自信程度提高将增大股票市场价格波动性和预期价格、降低股票市场价格质量和个人投资者的总体投资收益;个人投资者风险厌恶程度提高...
本文研究不完备市场中的保险公司再保险-投资问题。在保险公司盈余过程服从扩散过程的假设及不完备市场条件下,通过求解带约束的二次优化问题和二次优化对偶问题,分别得到均值-方差（M-V）模型和均值-在险价值（M-VaR）模型下保险公司再保险-投资问题的最优常数再调整策略及其有效前沿,对两种模型下的结论进行比较发现：两种模型下的最优常数再...
结合中国养老保险基金投资现状,利用随机规划建立中国养老基金投资策略模型,依据Minnesota法则改进贝叶斯向量自回归参数分布的确定方法。根据改进的贝叶斯向量自回归模型生成资本市场未来收益情景,得到养老基金最优投资策略并给出模拟计算具体步骤。最后结合历史数据进行模拟分析,结果表明模型能够根据实际情况优化资产配置。
针对VMI在实施中存在的问题,本文将TPL引入VMI,构建了确定需求下,由制造商、TPL和多零售商构成,考虑原材料、产成品的VMI-TPL供应链集成库存模型,并给出了最优生产策略和库存策略。在此基础上,文章进一步讨论了产需比等变量对供应链成本的影响,并比较分析了引入TPL前后VMI的最优策略。研究表明：引入TPL能有效降低供应链平均总成本,避免制造商高...
本文通过构建顾客忠诚与顾客盈利能力关系的数学模型,探讨该数学模型的函数性质,论证了顾客忠诚与顾客盈利能力并非是单调递增关系。同时发现,只有当顾客忠诚培养成本固定不变时,顾客盈利能力才随着顾客忠诚度单调递增。当顾客忠诚培养成本随顾客忠诚度的增大而增大时,存在阀值θ＊,使得盈利能力在[0,θ＊）区间随顾客忠诚度的增大而增大,在[θ＊,1...
本文讨论时间价格敏感型需求环境下,两阶段供应链中供应商和零售商的最优决策,其中供应商的决策为供应提前期和批发价格,零售商的决策为零售价格。通过分析集中决策模式和分散决策模式下的决策过程,进行优化求解给出了两种模式下最优决策的数学表达式;并设计了实现供应链完美协调的组合契约。
近年来集装箱枢纽港码头拥挤问题日益突出,船舶等泊时间的延长导致船公司经营成本增加,尤其对于经营支线运输的船公司而言更是如此。鉴于此,船公司在拥挤的集装箱枢纽港码头附近设置趸船或驳船作为辅助码头来停泊箱量较小的船舶,通过建立缓冲区以减少等泊时间及降低停泊费用。本文从集装箱支线运输公司经营人的角度,首次提出了集装箱枢纽港主辅...
蓄意突袭以及恐怖袭击会造成设施服务的突然中断成为网络系统的主要危害之一,因此网络设施选址决策应该同时考虑正常和紧急状态下系统的运作成本。本文研究考虑最坏中断损失下的网络设施选址问题,建立了该问题的双层规划模型,上层规划涉及设施选址决策,下层规划研究确定设施位置后,设施中断产生最大损失的问题。本文运用基于拉格朗日松弛的混合...
针对企业价值链上协同知识创新的决策问题,以制造企业为价值链上主导企业,考虑由价值链上主导企业（大方型、小气型）与价值链上合作企业（目光长远型、目光短浅型）所交叉形成的四种不同情况,运用微分博弈分析了它们进行价值链协同知识创新的动态决策过程。通过对比四种不同情况下价值链上协同知识创新的决策结果,得出了一种帕累托最优的价值链...
本文从消费者策略行为出发,通过运用经典的Stackelberg博弈模型,讨论面对消费者策略行为时,短生命周期产品厂商如何有效进行收益管理。结论表明,在短生命周期产品收益管理过程中,忽视消费者策略行为会导致利润的严重损失,厂商应根据库存和消费者的理性预期制定相应的价格决策。当库存较少时,厂商基本可以忽略消费者策略行为而制定较高价格;当库...
有效监管是发挥排污权交易制度优越性的根本前提。本文通过构建管制者与排污企业之间的两阶段博弈模型,在分析排污权交易条件下企业行为特征的基础上,从监管力度、许可证分配、违规处罚结构三方面,对有效实现总量控制目标的最优监管对策进行均衡分析。基于博弈分析结论并针对其不足,利用社会科学计算实验方法,构建基于异质主体的排污权交易实验...
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