本文针对金融资产收益展现出“有偏”及“厚尾”分布特征，引入有偏广义误差分布（SGED）来描述资产收益，继而提出Sv-sGED模型对资产收益波动率建模，并以此来测度动态风险值（VaN），进而采用后验测试技术对风险测度模型的精确性进行检验。同时，为了估计sV模型的参数，提出基于有效重要性抽样（EIS）技巧的极大似然（ML）估计方法。最后，给...
本文在基金整体业绩评价研究领域对以往经典基金业绩评价指标詹森alpha指数以及基金资产投资的系统风险指标beta的估计方法进行了修正和改良。以往的詹森指数和beta值的估计是将其视为常系数，然而实际中基金的詹森指数和系统风险beta具备时变性。在对常系数下詹森alpha和系统风险beta值的分解式中，本文证明了传统估计值由詹森alpha和系统风险b...
本文研究了日收益率之下开放式基金的业绩评价和检验问题，提出了改进的条件自回归expectile（CARE）模型并应用到基金业绩评价的问题研究中。首先运用非对称最小二乘法（ALS）对动态的CARE模型进行半参数估计，得到样本基金收益率序列的VaR值和ES值。其次，使用计算结果对样本基金的日收益率进行风险调整，得到基于VaR和ES修正的Sharpe比率。最...
商业银行效率评价及影响因素分析一直是学术界和实务界研究的热点问题，但尚未有文献从利益相关者视角展开研究。本文运用SBM模型对考虑非期望产出的商业银行效率评价问题进行了分析。结合契约理论、商业银行生产函数、期望理论的分析，得出利益相关者关系是影响考虑非期望产出的商业银行效率的关键变量，并构建了分析两者关系的Tobit模型。在此...
本文应用半正定规划支持向量机模型，将核函数特征子空间的组合作为核映射矩阵，提出一种新的将特征选择整合在数据分类过程中的学习算法。首先，将样本按其特征进行分组，计算每组样本子集的核矩阵；然后将这些核矩阵线性组合后加入基于半正定规划的支持向量机模型中，利用半正定规划支持向量机学习器求解得到各子特征空间的权重系数，其次，根...
本文针对网上在线销售易逝品的无缺陷退货现象，考虑了供应链的最优订购协调问题。利用一个两阶段动态规划来描述动态市场环境下网上销售商的两次订购行为，在假定在两个销售阶段都发生无缺陷退货现象的前提下，分别建立了集中和分散决策模型，同时设计了价格保护契约以实现供应链的协调运作。最后，利用数值仿真得出了一些重要的管理启示。通过...
本文分别建立了集中式决策，无奖惩机制的分散式决策以及奖惩机制下考虑制造商竞争的闭环供应链决策模型。通过逆向归纳法对三种情况下决策变量的求解与比较，分别得到了闭环供应链的回购价、批发价、零售价及回收率。研究表明：与无奖惩机制下的分散式决策情形相比，政府奖惩机制能有效引导制造商降低新产品价格、提高回收率、增加闭环供应链各...
本文在已有文献的基础上，结合大型复杂产品制造业集群供应链的特点，提出了用协同性、可靠性、柔性、质量管理和成本控制等5个潜在变量和16个观测变量来评价供应链绩效；在此基础上，用结构方程建模的方法构建了四种评价大型复杂产品制造业集群供应链绩效的可能模式，即单因素一阶模式，潜变量间互不相关的一阶模式，潜变量间存在相关的一阶模...
现实中许多企业（尤其中小企业）往往需要通过各种融资手段获取资金以支持其日常运作。融资在为企业带来运作资金的同时，也增加了企业的财务风险。通过在经典报童模型中引入企业的财务状态，综合分析了企业的最优运作决策与财务决策，以及企业决策者对待风险的态度（风险中性、损失规避等）对其决策行为的影响。研究发现，与风险中性型零售商相...
本文研究了由一个制造商和一个零售商组成的零售商负责回收闭环供应链。指出通过收益费用共享契约可协调解决分散式决策闭环供应链中存在的“双边际效应”问题，提高其运营效益。当突发事件引起市场需求中的最大市场需求规模发生扰动时，通过对集中式决策闭环供应链的最优决策与稳定环境下起协调作用的收益费用共享契约协调零售商所得到的最优决...
研究了非对称信息下一个制造商和一个零售商组成的两级闭环供应链在回购契约下的协调问题。在考虑零售商销售成本信息为非对称信息和随机性市场需求基础上，首先，分析了在正常状态下分散式系统决策情况，通过重新设计可变参数解决了信息不对称的问题，实现了回购契约下的信息共享和供应链的完美协调；然后，探讨了闭环供应链回购契约应对突发事...
内外环境变化时进行自动化立体仓库货位优化十分必要与重要。本文构建了以医药为例，考虑自动化立体仓库货物移动前后的相关数据能有效记录，以及货物出入库效率高，相似货物摆放一起，货物移动距离最短三个因素的基于时间的货位优化多目标模型，通过对算例采取遗传算法的结果显示：本文方法能有效实现自动化立体仓库货位优化，优化前后数据记录...
客户服务投入是企业吸引新顾客和维持现有顾客的重要手段之一。然而，服务投入究竟是否能给企业带来价值？对于这一问题，业界和学界都没有明确的答案。本文通过建模的方法研究在竞争的市场环境下，固有的市场因素对客户服务投入价值的影响。研究发现，服务竞争的市场均衡结构是两家厂商都投入客户服务。服务投入给企业带来的价值随着产品差异度...
以采购问题为背景研究多属性拍卖问题，其中拍卖问题的特点是：（1）包含任意有限个属性；（2）买卖双方的效用函数均具有加性结构，且在除价格以外的单个属性上，买方的效用函数和卖方的成本函数均为一般幂函数形式。首先，设计了一种买方事先公布评分函数而卖方轮流提交投标的多属性英式拍卖机制；其次，在卖方对称的假设下分析了拍卖机制中的...
矿冶工程中，地质品位、采出品位、人选品位、精矿品位、入炉品位是互为条件、相互联系的，对其进行实时动态优化是“五品联动”矿冶工程管理模式的基础。本文通过考察开采、配矿、选矿和冶炼过程中的品位与产量关系，推导出各阶段的品位与成本的关系模型，并在该模型的基础上进行边际分析，得出各阶段的品位-成本边际模型。建立了相应的品位-链...
本文研究的问题来源于航空公司运行控制中心的签派部门，签派员在放行航班时，既要保证航班的正点起飞，又要调节放行航班的工作劳动强度保证放行的质量，使航班在安全状态下运行。这里放行航班的工作劳动强度为单位时间内的工作时间，峰值负荷即劳动强度最大值。峰值负荷过高则工作紧张，进而推断该放行席位的任务分配不合理。文中将问题描述为...
随着知识密集型项目比重的逐步提升，知识协作问题已成为服务外包组织战略中最重要的部分。本文分析了服务外包知识协作的静态特性，划分了知识协作过程的主要阶段，并提出了一个概念模型。在此基础上，建立了一个两阶段动态博弈模型，通过分别针对发包企业与接包企业之间两种合作模式下的均衡分析，提出了三个重要的命题：首先，发包企业和接包...
本文针对军队发展带来技术人才需求的动态变化，通过将技术人才各方面素质需求的不确定性离散成三种不同情景，采用鲁棒优化方法构建了军队人才培养的鲁棒优化模型，以军队信息化建设人才需求为背景，以某部人才队伍为研究对象进行了实证求解，并比较了基于单一情景的规划结果与鲁棒优化模型的结果。研究结果表明，鲁棒优化模型对于军队人才培养...
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